1,该基金CAPM,T-M,H-M,C-L模型显示该基金经理选股能力正向显著,择时能力负向显著。(模型参数:基准设置沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%,无风险利率设置国债综合收益指数) 2,换手率,该基金经理换手率还行,基本维持2倍左右,但十大持仓持有期限较长,整体换股频率不算高。
对基金经理市场时机把握能力进行检验的主要模型不包括()。[单选题] A. T-M模型 B. L-M模型 C. H-M模型 D. C-L模型 相关知识点: 试题来源: 解析 B 正确答案:B 答案解析:选项B符合题意:对基金经理市场时机把握能力进行检验的主要模型包括T-M模型、H-M模型、C-L模型。
1,该基金CAPM、T-M、H-M、C-L模型显示基金经理选股能力正向显著,择时能力不显著。 2,换手率,该基金偏稳健,因此换手率也不算高,但从基金经理获金牛奖的基金华安核心和跳槽后的工银创新动力来看,该基金经理在大盘下跌途中换手率比上涨行情高一点,对比收益率也很明显,基金经理十分擅长震荡市与熊市。 3,基金经理能...
按照T-M,H-M,C-L等模型,可以将基金股票仓位的柱形图与股票指数走势图叠加,观察基金的市场时机选择能力。关于图形描述,正确的说法是_。A.A. 如果基金按固定比例持有市场指数基金和国债,那么资产组合的β值是一定的,其证券特征线(SCL)就应该是一条直线B. B. 在牛市时增加市场指数基金的仓位,β值就...
百度试题 题目以下不是检验基金经理市场时机把握能力的模型的是()。 A.T-M模型B.H-M模型C.-L模型D.AAP模型相关知识点: 试题来源: 解析 D 反馈 收藏
刷刷题APP(shuashuati.com)是专业的大学生刷题搜题拍题答疑工具,刷刷题提供T-M模型和H—M模型只是对管理组合的SML的非线性处理有所不同。()T-M模型和H—M模型只是对管理组合的SML的非线性处理有所不同。()A.正确B.错误的答案解析,刷刷题为用户提供专业的考试题库练习
为建立T-H-M-C耦合作用模型、首先对近场中的作用进行分类,如化学场中的溶质运移、地球化学反应、浓度变化等,并据此建立起相应的概念模型,如图3.2 所示(Akira Ito et al.,2003),由于对近场各种化学作用机理认识还有待进一步研究,因而在这里许多化学过程是假定的。本章主要研究在给定的温度梯度...
在游戏中加入「货币」至少可以起到以下作用:从概念上,会丰富完善背景故事的设定,比如现在就引起了我们的讨论。从玩法上,货币实际上起到一种资源数值的限制作用,在游戏前期会很非常缺暖券,简单粗暴地限制了玩家发展速度,延长了游戏寿命,当然这涉及到具体的数值设计。说白了就是制作组的恶意,通过增加一种资源平衡来...
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如图,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,∠B=60°,BC=16cm,AD是斜边BC上的高,垂足为D,BE=1cm.点M从点B出发沿BC方向以1cm/s的速度运动,点N从点E出发,与点M同时同方向以相同的速度运动,以MN为边在BC的上方作正方形MNGH.点M到达点D时停止运动,点N到达点C时停止运动.设运动时间为t(s).(1)当t为何值时,...