按照T-M,H-M,C-L等模型,可以将基金股票仓位的柱形图与股票指数走势图叠加,观察基金的市场时机选择能力。关于图形描述,正确的说法是:( )。 A.(A) 如果基金按固定比例持有市场指数基金和国债,那么资产组合的β值是一定的,其证券特征线(SCL)就应该是一条直线...
按照T-M,H-M,C-L等模型,可以将基金股票仓位的柱形图与股票指数走势图叠加,观察基金的市场时机选择能力。关于图形描述,正确的说法是_。A.A.如果基金按固定比例持有市场指数基金和国债,那么资产组合的β值是一定的,其证券特征线(SCL)就应该是一条直线B.B.在牛市时增
1,该基金CAPM,T-M,H-M,C-L模型显示该基金经理选股能力正向,择时能力负向,但拟合度不高,但每年单独建模计算,2019与2022年择时能力显著。 2,换手率:基金经理换手率一般,一倍左右,高的时候6倍,但收益和灵活混基均值相当,低的时候一倍不到,反而还跑赢了,有点迷惑性。 3,基金经理区间分析:五年任职期对基金经理...
1,该基金CAPM,T-M,H-M,C-L模型显示该基金经理选股能力正向,择时能力负向,但拟合度很低(主要是换手率过高,波动率过大导致基准曲线与业绩差别过大,解释度低)。 2,换手率:换手率异常高,维持8-10倍,远高于同类均值,下跌行情中10倍左右换手的基金,能做好的概率太低了,本身上涨股数量低,还要承担较大交易成本。
百度试题 题目以下不是检验基金经理市场时机把握能力的模型的是()。 A.T-M模型B.H-M模型C.-L模型D.AAP模型相关知识点: 试题来源: 解析 D 反馈 收藏
为建立T-H-M-C耦合作用模型、首先对近场中的作用进行分类，如化学场中的溶质运移、地球化学反应、浓度变化等，并据此建立起相应的概念模型，如图3.2 所示（Akira Ito et al.，2003），由于对近场各种化学作用机理认识还有待进一步研究，因而在这里许多化学过程是假定的。本章主要研究在给定的温度梯度...
T—M模型和H—M模型对管理组合的SM1线的非线性处理是不同的。( )的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习的生产力工具
X L层p电子数比s电子数多2个 Y 第三周期元素的简单离子中半径最小 Z L层有三个未成对电子 A. 3-甲基-2-戊烯 B. 2-甲基-3-丁炔 C. 2,2-二甲基丙烷 D. 2-甲基-2-丁烯 反馈 收藏 有用 解析 免费查看答案及解析 本题试卷 70初中数学四边形相关模型 9255人在本试卷校对答案 18 3...
[题目]如图所示.跳台滑雪运动员从滑道上的A点由静止滑下.经时间t0从跳台O点沿水平方向飞出.已知O点是斜坡的起点.A点与O点在竖直方向的距离为h.斜坡的倾角为θ.运动员的质量为m.重力加速度为g.不计一切摩擦和空气阻力.求:(1)运动员经过跳台O时的速度大小v,(2)从A点到O点的运
adequacyof regression models- m a t h f o r c o l l e g e(adequacyof回归模型- m t h f o r c o e l l e g)(17页).doc,Chapter 06.05 Adequacy of Models for Regression Quality of Fitted Model In the application of regression models, one objective is to ob