这两种 Q 统计量在大样本下是等价的,但“Ljung-Box Q 统计量”的小样本性质更好,因此为 Stata 采用。 如何确定自相关阶数 p 呢? 没有确定的规则。 目前Stata 默认的 p 值为 p = min {\left\{ floor(n/2) - 2,40\right\}} 其中,floor(n/2) 为不超过 n/2 的最大整数。 4). DW检验 DW ...
在Stata中,可以使用lbq命令进行Ljung-Box白噪声检验。lbq命令用于检验序列的自相关性,从而判断序列是否为白噪声。 命令格式如下: stata lbq lags, lags(#) 其中,lags指定检验的滞后阶数,可以根据需要选择合适的滞后阶数。 分析白噪声检验的结果: 执行lbq命令后,Stata会输出Q统计量和相应的p值。 如果p值大于显著...
32、 zt corrgram zt /*Ljung-Box 统计量*/ pac zt2 corrgram zt2 * * 正态分布检验正态分布检验 histogram zt, normal wntestb zt wntestb zt2 * 评论:均值方程的设定可能需要改进,因为 zt 仍然表现出明显的序列相关。 * 条件方差方程的设定基本满足要求,zt2 不存在明显的序列相关。3.33.3 ARIMAARIMA 过...
(p) estat bgodfrey, nomiss0 // 使用不添加0的BG检验 * 4. Ljung-Box Q 检验 reg y x1 x2 x3 predict e1, resid // 将回归残差命名为e1 wntestq e1 //使用Stata提供的默认滞后期 wntestq e1, lags(p) //使用自己指定的滞后期 * 5. DW检验 * 做完回归后直接 estat dwaston 显示DW统计量 *...
如果数据中包含移动平均数(movingaverage)、内插值或季节调整时，可从理论上判断存在自相关。统计局提供的某些数据可能事先经过了人为处理。6 (4)设定误差(misspecification)：如果模型设定中遗漏了某个自相关的解释变量，并被纳入到扰动项中，会引起扰动项的自相关。8.3自相关的检验 1．画图 由于残差et nt1 ...
(p) estat bgodfrey, nomiss0 // 使用不添加0的BG检验 * 4. Ljung-Box Q 检验 reg y x1 x2 x3 predict e1, resid // 将回归残差命名为e1 wntestq e1 //使用Stata提供的默认滞后期 wntestq e1, lags(p) //使用自己指定的滞后期 * 5. DW检验 * 做完回归后直接 estat dwaston 显示DW统计量 *...
1. Ljung-Box Test(LB)或称 Ljung-Box Q Test* Ljung-Box Test 通常用在 ARIMA 模型的残差上,并不会用在原始数据上 wntestq y1 wntestq y1, lags(20) # lags(20):指定滞后阶数,默认滞后 40 阶 # p 值越小,越拒绝原假设,即认为不是白噪声 # 图示法展示 corrgram y1, lags(20) 统计量为 χ ...
这两种Q 统计量在大样本下等价,但Ljung-Box Q 统计量的小 样本性质更好,为Stata 所采用。 如何确定自相关阶数p呢? 如果p太小,可能忽略高阶自相关的存在。 如果p较大(与样本容量n相比),Q 统计量的小样本分布可能与 2 ( ) p 相差较远。 Stata 默认的p值为min{floor( / 2) 2, 40} n ,其中...
统计检验P值小,则拒绝假设. (3)box-pierceQ检验/Ljung-BoxQ regyx1x2x3 predictel,resid wntestqel(使用stata提供的默认滞后期) wntestqel,lags(p)(使用自己设定的滞后期) (4)DW检验:现在已经不常用,因为其只能检验一阶自相关。 estatdwatson 自相关的处理方法: (1)使用OLS+异方差自相关稳健的标准差(...
(4)Ljung-Box Q检验 reg y x1 x2 x3 x4 predict e1,resid wntestq e1 wntestq e1,lags(p) * wntestq指的是“white noise test Q”,因为白噪声没有自相关 (5)DW检验 做完OLS回归后,使用estat dwatson (6)HAC稳健标准差 newey y x1 x2 x3 x4,lag(p) ...