P值与t值有关。一般来说,P值小于0.05即显著。系数的置信区间,即系数在95%的置信区间。紫色部分解读——a: 离差平方和=回归平方和+残差平方和,TSS=ESS+RSS。TSS为可解释变量的离差平方和,其中,可由模型解释的部分为ESS,模型所无法解释的部分为RSS。b:自由度df:回归自由度=变量的个数k(不包括常数项);残差...
stata处理自相关问题(HAC、FGLS等),在我的其它经验中,我已经介绍了自相关的检验,这篇经验将介绍如何对自相关问题进行处理。相关内容请参考我的其他经验。本文中的命令中使用的变量是普遍的形式,与回归结果图中的不同,实际应用中仅需要对变量按位置进行替换即可。
b为新模型中中介M的系数,a为中介和自变量的模型中X的系数。 模型一:p值显著,x对y有影响 模型三:a显著 模型二:b都显著,根据模型三,说明a、b都显著,判断c',c'显著则存在部分中介作用。 根据结果显示,该模型不适合做sobel检验,适合做逐步回归检验法。 3.第三部分,是中介效应和直接效应在X对Y的总效应中所...
stata code:cd E:stataresults use "E:statadata盈余管理新版.dta", clear reg dacc rid tm size debt14 eps, robust outreg2 using 计量经济学服务中心.doc, replace ctitle(Model 1)、注意adds命令面向的是成对的对象,因此不能直接把保存在e()中的结果adds,而是要把结果的名称写在前面后再...
方程3 :Y= c′X+bM+e3。其中,c是X对Y的总效应,a、b是经过中介变量M的中介效应,c′是直接效应。当只有一个中介变量时,效应之间有c=c′+ab,中介效应的大小用c-c′=ab来衡量。中介效应检验过程 中介效应是间接效应,无论变量是否涉及潜变量,都可以用结构方程模型分析中介效应。步骤为: ...
4 弹出的窗口中,“Response variable”选择yield作为相应变量,“Factor variable”选择Group作为分组变量,多重比较方法采用Bonferroni,点击“OK”,即可得到分析结果。5 方差分析结果如下图所示。结果表明,F=4.77,p=0.0115<0.05,可以认为均数间存在显著差异。方差齐性检验默认为bartlett检验,P=0.577>0.05,...
P值是F统计量对应的概率,,通常有模型在1%、5%、10%水平下拒绝原假设,从而认为自变量对因变量影响的显著水平,也可以说模型在1%、5%、10%水平上显著。P值由F值查表得出。P值指的是假设检验中得到的显著性水平,其英文单词为"p-value"。其中,p表示概率(probability...
涉及两个关键数据,分别是Treated和Time,此处Treated为地区(A和B两个地区),以及时间项Time(高铁开通...
1、. 一般检验假设系数为0, t比较大则拒绝假设,认为系数不为 0.假设系数为0, P比较小则拒绝假设,认为系数不为 0.假设方程不显著,F比较大则拒绝假设,认为方程显著。.小样本运用OLS进行估计的前提条件为:(1)线性假定。即解释变量与被解释变量之间为线性关系。这一前提可以通过将非线性 转换为线性方程来解决。(...
在上图中,由于处理组与控制组的线性趋势线在处理前的时期差别不大,故可大致接受“二者的线性趋势相同”的原假设(与命令“estat ptrends”的检验结果相一致)。 为了演示目的,下面手工进行与命令“estat ptrends”相应的回归。首先,生成虚拟变量pre与post。