在金融危机之前,LIBOR和OIS的利率水平相差有限,基本维持在10bp左右,但是在金融危机之后,由于LIBOR作为无抵押利率,定价中涵盖了信用风险,而OIS因为不交换本金而仅是利息,因此定价上更贴近无风险利率,LIBOR-OIS利差也因此被视为衡量离岸美元市场流动性情况的关键指标。 OIS市场具有相当的流动性,但是在日频看,这个市场的...
在金融危机之前,LIBOR和OIS的利率水平相差有限,基本维持在10bp左右,但是在金融危机之后,由于LIBOR作为无抵押利率,定价中涵盖了信用风险,而OIS因为不交换本金而仅是利息,因此定价上更贴近无风险利率,LIBOR-OIS利差也因此被视为衡量离岸美元市场流动性情况的关键指标。 OIS市场具有相当的流动性,但是在日频看,这个市场的...
在金融危机之前,LIBOR和OIS的利率水平相差有限,基本维持在10bp左右,但是在金融危机之后,由于LIBOR作为无抵押利率,定价中涵盖了信用风险,而OIS因为不交换本金而仅是利息,因此定价上更贴近无风险利率,LIBOR-OIS利差也因此被视为衡量离岸美元市场流动性情况的关键指标。 OIS市场具有相当的流动性,但是在日频看,这个市场的...
SOFR (Secured Overnight Financing Rate )衡量了美国货币市场上使用美国 国债作为抵押的隔夜现金借贷成本(a broad measure of the cost of borrowing cash overnight collateralized by Treasury securities ),是一种无风险利率 (因 LIBOR 无担保所以其实LIBOR 包含了信用风险),由负责具体执行美联储公开 市场操作的纽...
类型:高级无抵押、浮动利率票据,归属于工商银行的200亿美元全球中期票据(GMTN)计划 发行规则:Reg S 规模:2.5亿美元 期限:2年期 初始指导价:SOFR+120bps区域 最终指导价:SOFR+80 bps 息票率:SOFR+80bp 发行价格:100 交割日:2022年12月15日 到期日:2024年12月15日 ...
Carry-over support in underlying futures (SFRU4 +.050 at 95.1425; SFRZ4 +0.080 at 95.965) remained strong as speculation over more than a 25bp rate cut at next week's FOMC continued. Projected rate hikes through year end firmer vs. late Thursday levels (*) : Sep'24 cumulative -38.1...
客户申请美元出口应收账款融资,计息方式采用SOFR+BP,客户经理应提前在提前在信用风险管理系统-资产池开通及变更-出口池融资计息引擎参数维护相同融资期限的美元利率。A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答
late Tuesday levels (*): July'24 at -4.5% w/ cumulative at -1.1bp at 5.318%, Sep'24 cumulative -19.5bp (-18.9bp), Nov'24 cumulative -30.9bp (-30.2bp), Dec'24 -50.6bp (-49.9bp). Salient flow includes: SOFR Options: Block, +23,966 SFRX4 95.25/95.50/95.75 call flys, 3.5 ...
1 名前:以下、名无しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2012/01/11(水) 13:54:48.02 ID:uNbpZPWVO呜哇啊啊啊啊,这个世界的常识被我颠覆了2 名前:以下、名无し... 分享94赞 thegrandtour吧 柏林苍穹下- 生肉已出,熟肉已出,分享给吧里的基佬们TGT:熟肉如图,生肉Sofrnoio 【B站】 分享...
在金融危机之前,LIBOR和OIS的利率水平相差有限,基本维持在10bp左右,但是在金融危机之后,由于LIBOR作为无抵押利率,定价中涵盖了信用风险,而OIS因为不交换本金而仅是利息,因此定价上更贴近无风险利率,LIBOR-OIS利差也因此被视为衡量离岸美元市场流动性情况的关键指标。