百度试题 题目资本资产定价模型“R=Rf+β(Rm–Rf)”中的“(Rm–Rf)”表示( ) A. 无风险收益率 B. 某项资产的风险溢酬 C. 整个市场的平均收益率 D. 整个市场的平均风险溢酬 相关知识点: 试题来源: 解析 D.整个市场的平均风险溢酬 反馈 收藏 ...
解析 [答案]D [答案]B [解析]根据资本资产定价模式R(a)=Rf+β(Rm-Rf) ,因R(a)=Rf ,所以风险系数β应等于0。 [解析]本题考核的是风险收益率的推算。据题意,E(Rp)=10%呢,R=12%,Rp=8%,则 投资组合的βp=E(Rp)/(Rm-RF)=10/(12%-8%)=2.5。
您好 解答如下 Rf是无风险报酬率 Rm市场平均收益率 Rm-Rf市场平均风险报酬率按照题干里面给出的条件 套公式相关资讯政府补助是什么科目 2025-02-15 有形动产包括什么 2025-02-15 去报税要带什么资料 2025-02-15 会计交接注意什么 2025-02-15 什么是税务的特征 2025-02-15 热门问答 ...
证券市场线,简称为SML。SML就是关系式R=Rf+β*(Rm-Rf)所代表的直线,该直线的横坐标是β系数,纵坐标是必要收益率。如果全部投资者的风险厌恶程度越高,证券市场线的斜率越大,对风险资产的要求报酬率越高。在其他条件不变时,当通货膨胀率上升,无风险收益率会变大,证券市场线将向上平移。
你好 Rf代表无风险利率 ，Rm代表市场利率（市场收益率），贝塔（β）代表风险系数
在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中,Rm是( )。A.第i资产必要收益率B.第i风险收益率C.市场组合平均收益率D.市场组合风险收益率
R=Rf+β(Rm-Rf)1 2 等2人点赞 (0/1000) 评论翱翔:资本资产定价模型 2024-07-09 推荐帖子 艳儿 2分钟前 每天学一点学一点点 中级协议班 1 首赞 团子 12分钟前 打卡学习啦 中级协议班 1 首赞 开心果 1小时前 坚持打卡中 中级协议班 评论 首赞 提存5年,撤销权自知道1年或行为之日起5...
老师，您好！必要收益率=Rf+（R－Rf）和（R－Rf）=βx（Rm－Rf），里面的R 和必要收益率代表的...
百度试题 结果1 题目资本资产定价模型R=Rf + β*(Rm - Rf) 中Rf表示的是( )。 A. 无风险收益率 B. 投资者要求收益率 C. 市场期望收益率 D. 企业市场风险贡献 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
【答案】：D Rf表示无风险收益率，Rm表示市场组合收益率，Rm-Rf表示市场风险溢酬，β×（Rm-Rf）表示风险收益率，故选项D错误。