数据搞定了就开始写策略了,程序框架参考了本系列第一篇文章的代码,直接复制过来改。 这是一个日内策略,要在每次数据变更的时候判断是否到了买入/卖出点。然而判断依据又是根据上一个交易日的最高/最低/收盘价计算的六个指标。于是先建立一个类来处理指标计算,买入卖出点判断等。 # 策略要计算的指标 class Index...
从以上原理可以看出这款策略是突破策略,但是和突破类策略不同的是,它结合了反转策略,这也是它的亮点,震荡策略和趋势策略结合起来后会使资金曲线相对来说更平滑,当然,前提是两种策略都表现不错。所以R-Breaker策略的效果不一定十分好,但是思路值得我们借鉴。 那么为了更快捷地完成R-Breaker策略的编写,我们把已经编写好...
因此,这篇文章将以有名的R-Breaker策略为例,基于vnpy实现这个策略的逻辑并进行回测与参数优化。 R-Breaker R-Breaker是一种中高频的日内交易策略,这个策略也长期被Future Truth杂志评为最赚钱的策略之一。R-Breaker策略结合了趋势和反转两种交易方式,所以交易机会相对较多,比较适合日内1-Min和5-Min级别的数据。它的...
教您使用Python语言设计经典的R-breaker策略。
实现平台:京东量化 语言:python 一、R-Breaker策略介绍 在外汇交易系统中,枢轴点 (Pivot Points) 交易方法是一种经典的交易策略。Pivot Points是一个非常单纯的阻力支撑体系,根据昨日的最高价、最低价和收盘价,计算出七个价位,包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。R-Breaker是在Pivot Points上发展出来的一...
R-Breaker策略 著名的R-Breaker, 是一种短线日内交易策略,它结合了趋势和反转两种交易方式。 High、Close、Low 分别为昨日最高价、昨日收盘价和昨日最低价。 - 突破买入价 = 观察卖出价 + 0.25 * (观察卖出价 – 观察买入价) - 观察卖出价 = High + 0.35 * (Close – Low) ...
R-Breaker是个经典的具有长生命周期的日内模型。曾14年排名Future Trust杂志年度前10最赚钱的策略。 类型:日内趋势追踪+反转策略 周期:1分钟、5分钟 主要的思想依据上图为: 根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,从大到小依次为:突破买入价(Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、...
R-Breaker是个经典的具有长生命周期的日内模型 类型:日内趋势追踪+反转策略 周期:1分钟、5分钟 根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位, 从大到小依次为: 突破买入价(buy_break)、观察卖出价(sell_setup)、 反转卖出价(sell_enter)、反转买入价(buy_enter)、 ...
1 策略原理 R-Breaker策略是一个日内策略,该策略结合了趋势和反转两种思路,交易的机会比较多。 这个策略首先会根据昨日的开高低收四个价格计算出6个价位,分别是: 观察卖出价(Ssetup)=High+a*(Close-Low); 观察买入价(Bsetup)=Low-a*(High-Close); ...
日内趋势策略-R-Breaker是一种基于价格波动幅度的交易策略。它主要用于短期交易,如日内交易。该策略基于市场的波动性,并试图寻找价格的突破点来进行交易。 策略原理 R-Breaker策略的原理是基于市场波动性,通过计算昨日最高价、最低价和收盘价,得到三个价格区间:上轨、中轨和下轨。当市场价格突破上轨时,认为市场上涨...