PSM-DID模型是由倾向得分匹配模型(Propensity Score Matching，以下简称PSM)和双室差分模型(Differences-in-Differences，以下简称DID)结合而成。PSM-DID模型是一种常用的计量经济学方法，用于评估政策或干预的效果。# V)PSM-DID模型结合了PSM和DID方法的优势，先用PSM进行匹配，再用DID进行回归计算干预带来的因果效应。
DID是对面板数据的控制组和处理组干预前后的变化进行比较 两者的联系在于都需要进行分组,区别在于DID在分组的基础上需要识别干预时点前后被解释变量的变化 优点缺点 ①实施简易,相较于随机实验(ABTest)方法,PSM-DID方法不需要进行随机分配处理组和控制组,而是利用已有的观察数据来估计因果效应。这样可以避免一些伦理、成...
二、PSM - DID的实现 2.1 数据初步处理 在PSM和DID之前先定义路径、设置图片输出格式(Stata自带的图片主题太丑~)、定义控制变量(协变量)和回归命令选择项的全局暂元以及生成处理组虚拟变量,然后保存好初步处理的原始数据。 其中,处理组虚拟变量原始数据集中是没有的,因为多期DID直接结合时间虚拟变量与分组虚拟变量构成...
gen did = time*treated //这就是需要估计的DID,也就所交叉项 reg ln_w did time treated $xlist //这就是一个OLS回归,也可以用diff命令 xtreg ln_w did time treated $xlist i.year, fe //也可以这去做,会省略掉一个虚拟变量 ——— **PSM-DID方法 ** PSM的部分 set seed 0001 //定义种子 ...
PSM-DID有时也称为“匹配倍差法”。 PSM-DID的经典方法:单期匹配 本质上,PSM-DID的经典方法使用“单期匹配”。由于两期面板在处理前只有一期,故PSM-DID的经典方法天然地适用于两期面板;比如万海远、李实(2013,经济研究),贾俊雪、宁静(2015,管理世界),徐志刚等(2018,管理世界)。 事实上,对于一类特殊的多期面板...
PSM-DID基本介绍 双重差分PSM模型是由Heckman et al(1997,1998)提出的。假设存在两期面板数据,实验前的时期记为t’,实验后的数据记为t。对于控制组合处理组在t’时期,其潜在结果均为yot‘,但是在t时期的时候存在两种潜在结果即,控制组为y0t,处理组为y1t。
PSM-DID在stata中的操作: 一步操作 使用diff命令一步完成 diffoutcome_var[if] [in] [weight] ,[ options] 常用option period(varname) 用于区别处理前后变量 treated(varname) 用于区别处理组和对照组的变量 cov(varlist) 协变量 kernel 指定使用核匹配 ...
(1)非平衡面板数据可以做PSM-DID。如果你想使用所有观测值,就只能把它们当做混合截面数据;如果你想使用面板数据模型,那么实际参与分析的是其中的平衡面板——但你无需事先把数据变为平衡面板,软件会自动扔掉非平衡的部分。 (2)你可以使用第三方命令diff操作,无需手动操作每一步。
逐年PSM - DID的整个流程与截面PSM - DID大致相似,也是通过PSM获得匹配后样本,然后再将样本代入DID模型中参与回归,最后比较回归结果以验证稳健性。 首先还是进行1:2的卡尺最近邻匹配。 **# 二、逐年匹配 use psmdata.dta, clear **# 2.1 卡尺最近邻匹配(1:2) ...
从操作层面上讲,可以将PSM和多期DID结合起来做。如果存在一个时间点t,所有企业在t之前都不受政策影响,企业从t期开始陆续受到政策影响,那么可以根据t期之前的信息进行匹配(t期之后受到政策影响的企业与从未受到政策影响的企业之间进行匹配)。匹配结束后,再实施多期DID分析。可能没有一条命令可以一次性完成所有工作,但...