在《Option Volatility & Pricing》阅读笔记(三)中,BS模型需要期权的行权价、距离到期所剩的时间、目前标的物的价格、在期权持有期的利率和标的物的波动率,其中前四项的目的就是为了得到一个远期价格(Forward Price),然后以这个 forward price 作为均值,以最后的 volatility 作为标准差得到一个正态分布。 除此之外...
《Option Volatility & Pricing》阅读笔记(一) 敲代码的q...发表于人工智能量... 股市崩盘时,手中的股票期权 option 是如何让你倾家荡产的 happy...发表于happy... 如何定价option 我们知道对于衍生物的option中,其中最简单的俩种option(plain vanilla options)分别是call option和put option。call option就是...
《Option Volatility & Pricing》阅读笔记之 Theoretical Pricing Model(理论定价模型) 下跌前做空;而在期权交易中,单单预测市场的方向是不够的,还需要感受市场变化的速度。 如果对同一个标的物进行做多操作,当市场行情的确上涨了,那么多头期货持有者必然是获利的,而多头期权的持有者并不一定获利,因为行情的上涨不一定...
It covers pricing models, volatility considerations, basic and advanced trading strategies, and risk management techniques. Written in clear, easy-... (展开全部) 作者简介 ··· 谢尔登•纳坦恩伯格 从1982年开始他的交易生涯,开始是作为芝加哥期权交易所(CBOE)个股期权的独立做市商。从1985年开始,他...
《Option Volatility & Pricing》阅读笔记之 Theoretical Pricing Model(理论定价模型),程序员大本营,技术文章内容聚合第一站。
option volatility and pricing 中文 optionvolatilityandpricing的中文翻译是：期权的波动性与定价
Option Volatility & Pricing 2025 pdf epub mobi 电子书 著者简介 谢尔登•纳坦恩伯格 从1982年开始他的交易生涯,开始是作为芝加哥期权交易所(CBOE)个股期权的独立做市商。从1985年开始,他涉足商品期权的交易,并作为芝加哥期货交易所(CBOT)的独立交易池交易员。 做交易的同时,纳坦恩伯格先生还成为一名活跃的培训师...
现实波动率又分为两种,一种是 **future realized volatility (未来现实波动率)**和 historical realized volatility(历史现实波动率)。从字面意义上,就可以看出前者是未来数据,谁都不可能知道的,后者则是历史数据,已经知道的。 理论上来说,未来现实波动率最好地描述了未来合约价格变化的分布,将它输入理论定价模型可以...
1 1 Introduction The option pricing under stochastic volatility is one of the relatively longstanding topics in ?nance literature. The empirical observations of underlying return process have called for option pricing model accommodating stochastic structure of the volatility. In option pricing model, the...
《Option Volatility & Pricing》阅读笔记之 Option Terminology (期权术语) 1.Types of Options (期权的种类) 期权的种类有两种,一种是 call option (认购期权,也称看涨期权),另一种是 put option(认沽期权,也称看跌期权)。call option 是可以在一个规定日期之前以一个固定的价格买入或者持有多头头寸的...