这些状态之间的转换概率表明,模型预测的资产收益率序列的未来值可能会出现突然的变化。 具有单一状态变量(收益率利差和收益率利差分别)(两/三/四种状态)的可预测性且具有状态转换的 VAR(1) 模型 给定的具有单一状态变量(收益率利差和收益率利差分别)且具有两种状态的马克夫转换 VAR(1) 模型估计结果表明: 状态1 *...
MSVAR模型可以处理年度、半年度、季度、月度、周数据和日度数据。在导入数据时，我们需要按照时间序列的格式输入数据。在数据输入后，我们需要进行数据的检验和预处理以及模型的设定。三、软件操作过程 在进行数据预处理和模型设定后，我们可以使用GiveWin软件进行模型的拟合和估计。在模型拟合过程中，我们需要进行模型的验...
1.1在论坛里广为流传的是OX3.4软件下的givewin平台运行建模,这个软件虽然很老,除了安装比较麻烦,建模对比其他程序还是很方便的,其优势在于除了变系数模型,其他形式的MS-VAR模型都能做脉冲响应分析,由于论坛下载链接较多。我就不在这里分享了。 2.2使用winrats运行MSVAR模型,这个程序只能做三变量的MSVAR模型。 2.3Marcel...
五是MS-VAR模型形式选择标准。 模型可以处理年度、半年度、季度、月度、周数据,日度数据 YID:8680685157654815
MS-VAR模型是一种用于研究宏观经济变量之间关系的统计模型,可以用于分析经济政策不确定性、资产价格与货币政策之间的关系。 1. 构建MS-VAR模型 构建MS-VAR模型首先需要选择适当的宏观经济变量,并收集相关数据。然后,可以通过时间序列分析技术对这些数据进行预处理,消除非平稳性和自相关性等问题。接下来,可以利用向量自...
我国金融压抑与通货膨胀关系研究——基于MSVAR模型的分析引言我国经济发展已经迚入了一个新的阶段,但在这个过程中金融压抑以及通货膨胀问题仍然是必须要解决的问题之一。当前和未来的发展都需要有效地解决这两个问题,因为它会对经济发展产生巨大的影响。为了更好地理解和解决这些问题,MSVAR模型被广泛应用于经济学研究。
13 基于MS_VAR模型的我国货币政策非对称效应实证研究_袁吉伟
基于MS-VAR模型的我国货币政策非对称效应实证研究
采用相对Theil加权变异系数测度区域产出差距,通过构建MS—VAR模型。实证检验汇改以来的人民币汇率升值对中国东中西部地区区域间和区域内产出差距的影响,以考察人民币波动幅度的扩大对区域经济差距的影响。结果表明:人民币升值对区域间和区域内产出差距的影响表现出明显的快速升值和缓慢升值的两区制特征。无论是在快速升值...
我国汇率与股价关联性的变化及影响因素——基于MS—VAR模型的分析