简单来说,蒙特卡洛(Monte-Carlo)方法被用于确定复杂随机模型中随机对象的期望。 我们举两个例子: 连续地投掷一百次硬币,请问其中连续出现至少十次相同结果的概率有多大? 已知随机函数X={Xt,t∈[0,T]},试求∫0TXt2dt为多少? 这样的问题可以被转化随机变量求期望。 对问题一,记录100次投掷中最多有X次出现连续相...
蒙特卡洛模拟(Monte Carlo simulation) 1、蒙特卡罗模拟简介 蒙特卡罗模拟,也叫统计模拟,这个术语是二战时期美国物理学家Metropolis执行曼哈顿计划的过程中提出来的,其基本思想很早以前就被人们所发现和利用。早在17世纪,人们就知道用事件发生的"频率"来决定事件的"概率"。19世纪人们用投针试验的方法来决定圆周率π。本世...
l 传统解析模型的不确定性的分布；l 解析技术不能解决问题时进行概率计算。B.30.3 输入 输入到蒙特卡罗模拟法的是一个系统模型和关于输入类型的信息、不确定性源和期望的输出。具有不确定性的输入数据被表示为具有一定分布的随机变量，根据不确定性的水平其分布具有或多或少的离散性。为此，均匀分布、三角分布、正...
1 MonteCarloSimulation•Performensemblesampling,becarefulon –Time–Velocity–Transitionprocess 2 Employsstochasticmethodstogeneratea(large)sampleofmembersofanensemble “randomnumbers”guidetheselectionofnewsamples 3 •Randomnumbergenerators –givevalueon(0,1)withuniformprobability–usXens1ad(eaXtenrmicn)ismt...
计算物理基础:蒙特卡罗模拟(Monte Carlo simulation)、马尔科夫链(Markov chain)及Gibbs采样 蒙特卡罗方法、马尔科夫链、MCMC采样、M-H采样、Gibbs采样等理论-算法-程序实现方法!!! 蒙特卡罗方法 蒙特卡罗方法或蒙特卡罗实验是一类广泛的计算算法,依赖于重复随机抽样来获得数值结果。其基本概念是使用随机性来解决原则上可能...
在Stata中，蒙特卡洛模拟并非如初看时那么神秘。它是一种通过计算机生成大量随机样本，来近似复杂统计量分布的方法。这种方法尤其在样本量有限，难以直接求解精确分布时显得重要。通过设计循环结构（如forvalues、foreach或while），以及运用如random_number_functions和simulate等工具，我们可以模拟服从卡方分布的...
1、风险评估技术-蒙特卡罗模拟分析(Monte Carlo simulatio n)蒙特卡罗模拟分析(Monte Carlo simulation)1概述很多系统过于复杂,无法运用分析技术对不确定性因素的影响进行模拟, 但 可以通过考虑投入随机变量和运行 N次计算(即所谓模拟)的样本,以便获得希望 结果的N个可能成果。描述输入数据的不确定性并开展多项模拟(其中...
1.MonteCarlo方法 2.MonteCarlo方法简史 3.MonteCarlo模拟的应用 4.MonteCarlo算法的主要组成部分 MonteCarlo模拟 第一章引言 (Introduction) 2/4/2022MonteCarlo模拟2 •MonteCarlo方法: 亦称统计模拟方法(statisticalsimulationmethod) 一种采用统计抽样理论近似地求解物理或数学问 ...
蒙特卡罗模拟分析(MonteCarlosimulation) 1概述 很多系统过于复杂,无法运用分析技术对不确定性因素的影响进行模拟,但可以通过考虑投入随机变量和运行N次计算(即所谓模拟)的样本,以便获得希望结果的N个可能成果。
MonteCarlo方法：亦称统计模拟方法，statisticalsimulationmethod利用随机数进行数值模拟的方法 MonteCarlo名字的由来：•是由Metropolis在二次世界大战期间提出的：Manhattan计划，研究与原子弹有关的中子输运过程；•MonteCarlo是摩纳哥（monaco)的首都，该城以赌博闻名 NicholasMetropolis(1915-1999)Monte-Carlo,Monaco 第六...