1. 什么是KS检验? KS检验,即Kolmogorov-Smirnov检验,是一种用于比较一个频率分布f(x)与理论分布g(x)或者两个观测值分布的检验方法。其原假设H0是两个数据分布一致或者数据符合理论分布。通过计算D=max|f(x)-g(x)|,当实际观测值D大于某一临界值D(n,α)时,则拒绝H0,否则接受H0假设。KS检验是一种非参数检...
ks检验matlab代码K-S检验,也被称为Kolmogorov-Smirnov检验,是一种在统计学中用来检验一个样本是否符合某种理论分布,或者比较两个样本是否有显著差异的非参数检验方法。 在MATLAB中,你可以使用kstest函数来进行K-S检验。以下是一个简单的例子: matlab复制代码 % 生成一些随机数据 data =randn(100,1);% 100个来自...
H = kstest(X,cdf,alpha) % alpha为指定测试水平H=kstest(X,cdf,alpha,tail) % tail=0为双侧检验, tail=1单侧(<)检验, tail=-1单侧(>) 检验 [H,P,KSSTAT,CV] = kstest(X,cdf,alpha) %P为原假设成立的概率,KSSTAT为测试统计量的值,CV为是否接受假设的临界值。 注意:kstest适用于小样本,当...
1、jbtest, lillietest与kstest的比较: (1) jbtest与lillietest均是检验样本是否来自正态分布, 而kstest可检验样本来自任意指定的分布; (2) jbtest是利用偏度峰度来检验, 适用于大样本; 而对于小样本, 则用lillietest来检验; (3) lillietest与kstest的检验原理均是用x的经验分布函数与一个有相同均值与方差的正...
kstest2函数用来作两个样本的KS检验,它可以做双侧检验,检验两个样本是否服从相同的分布,也可以做单侧检验,检验一个样本的分布函数是否在另一个样本的分布函数之上或之下,这里的分布是完全确定的,不含有未知参数。 kstest2函数的调用格式如下: h=kstest2(x1,x2) ...
在Matlab中,kstest函数可以用于检验一组数据是否服从幂律分布。该函数采用了K-S检验的方法,通过计算观测数据与理论分布之间的最大差异程度来判断两者是否一致。在进行K-S检验之前,我们需要提供一组观测数据和一个理论分布的参数。 以下是使用kstest函数进行幂律分布检验的示例代码: ```matlab % 生成服从幂律分布的...
kstest() 函数的基本语法如下。 output = kstest(data) 上述语法的输出可以是 0 或 1。如果输出为 0,则函数不拒绝原假设的检验决策,如果输出为 1,则表示函数拒绝检验决策。 让我们讨论一个考试成绩的例子来确认 kstest() 函数的测试决定。 我们可以在单个图上绘制标准正态分布和经验累积分布,以比较它们并确认...
2.4 KS检验 语法:检验样本x是否服从由CDF定义的连续分布。 [h,p,ksstat,cv]=kstest(x,CDF,alpha) 输入参数: x:检验样本 CDF:可以是包含两列元素的矩阵,也可以是概率分布对象,如ProbDistUnivParam类对象或ProbDistUnivKernel类对象。当CDF是包含两列元素的矩阵是,其第1列表示随机变量的可能取值,可以是样本x中...
Matlabks检验 function f=p_judge(A,alpha)A=A(:);%正态分布检验 [mu,sigma]=normfit(A);p1=normcdf(A,mu,sigma);[H1,s1]=kstest(A,[A,p1],alpha)n=length(A);if H1==0 disp('该数据源服从正态分布。')else disp('该数据源不服从正态分布。')end %γ分布检验 phat=gamfit(A,alpha);p2=...
%例:检验“中国银行”的股票的收盘价是否服从正态分布。 clear a=xlsread('yhgspj.xls'); %读取收盘价数据 h1=jbtest(a(:,1)) %JB检验 h2=kstest(a(:,1)) %KS检验 h3=lillietest(a(:,1)) %改进KS检验 qqplot(a(:,1)) h1=1,h2=1,h3=1,三种检验均拒绝正态分布原假设,Q-Q图显示偏离参考...