import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from scipy.stats import norm from KMV_Model import cal_Va_Sigma_a if __name__ == "__main__": # 读入蓝光从2013年开始的股价、市值、债务数据 data = pd.read_csv('绿地控股.CSV', encoding='gbk') # 读入无风险利率...
hi,大家好!这期视频和大家讲解著名的信用风险建模模型,Merton及KMV模型,并以安然公司(Enron)2000年初的财务数据为例,真实使用Merton模型计算公司的违约概率,带大家熟练掌握模型应用,希望大家喜欢。如果想下载本期视频的课件,可以在我的橱窗或工房下载课件内容:ht
2、运行之前需安装有如下python包 re, pandas, numpy, sklearn, lightgbm, xgboost, catboost 3、将复赛数据放入shandong_data文件中 4、运行run.py文件,提交submit.csv文件 ##建模思路 目前大多企业得风险评估模型是基于KMV模型和Logit模型,但是这两种模型获得公司得标准化数据,对数据得质量要求较高。其难以快速得...
model = KMeans(n_clusters=no_clusters,init='random') model.fit(x) labels = model.labels_#得到数据点的聚类标签 print labels sh_score = silhouette_score(x,labels) return sh_score #k=2,3,4,5都挨个试下,然后得到其轮廓系数,用以评分 #轮廓系数的值介于-1到1之间,越接近1表明聚类效果好 sh_...
[2] Black-Scholes Model,又称Black-Scholes-Merton Model,1973年Fisher Black,Myron Scholes, Robert C. Merton同期提出期权定价理论,用于对期权、权证等金融衍生品进行定价。 [3] Merton模型由Robert C. Merton于1974年提出,Merton模型将公司股权价值建模为以公司资产价值为标的、负债价值为行权价格的欧式看涨期权,...
[2] Black-Scholes Model,又称Black-Scholes-Merton Model,1973年Fisher Black,Myron Scholes, Robert C. Merton同期提出期权定价理论,用于对期权、权证等金融衍生品进行定价。 [3] Merton模型由Robert C. Merton于1974年提出,Merton模型将公司股权价值建模为以公司资产价值为标的、负债价值为行权价格的欧式看涨期权,...
题主目前接触R的时间很短,之前玩的一直是Python。由于工作需要,使用R简单实现了企业违约风险预估的kmv模型的算法。目前脚本的运行依赖csv格式的原始数据,kmv模型的运算结果保存在文本文件中,支持批量和多年份多季度测试。欢迎交流~ 算法介绍:http://wddoer.github.io/2015/08/14/implement-kmv-model-in-R/ 源码托...
KMV的MATLAB的代码-Distance-to-Default-and-Hazard-Model:违约的距离,违约概率和危害模型以及财务数_distancetodefault 开发技术 - 其它Bu**rt 上传18.13 KB 文件格式 zip 系统开源 KMV的MATLAB的代码到默认和危险模型的距离 违约的距离,违约概率和危害模型以及财务数据的风险管理 =>计算COMPUSTAT和CRSP数据集上的...
重复测量方差分析是一种常用的统计方法,用于比较多组数据的平均值是否有显著差异。在Python中,可以使用statsmodels库来进行重复测量方差分析。 1. 安装statsmodels库 使用以下命令来安装statsmodels库: pip install statsmodels 2. 导入需要的库和数据 使用以下代码导入需要的库和数据: ...
hi,大家好!这期视频和大家讲解著名的信用风险建模模型,Merton及KMV模型,并以安然公司(Enron)2000年初的财务数据为例,真实使用Merton模型计算公司的违约概率,带大家熟练掌握模型应用,希望大家喜欢。如果想下载本期视频的课件,可以在我的橱窗或工房下载课件内容:ht