补充2:哈密顿方程的推导通常基于拉格朗日力学的框架,并使用哈密顿量(Hamiltonian)来描述系统的动力学。以下是推导哈密顿方程的步骤 1. 定义拉格朗日量 首先,拉格朗日量L定义为动能T和势能V的差:L=T−V。 2. 作用量与最小作用原理 根据最小作用原理,系统的实际运动路径使得作用量S达到极值:S=∫t1t2Ldt。 3. 引入
hamilton–jacobi–bellman方程 汉密尔顿-雅可比-贝尔曼方程(Hamilton-Jacobi-Bellman equation,简称HJB方程)是动态规划、控制理论和随机最优控制等领域中经常遇到的一个重要方程。它是由汉密尔顿方程、雅可比方法和贝尔曼方程结合而成的。 HJB方程的一般形式为: ∂u/∂t+H(x, ∂u/∂x)= 0 其中,u(x, t)是...
其中,V˙=dVdt为值函数对时间求导,与经济学中一般使用习惯相同,后不再赘述。由此,值函数可写为: V(t)=∫tt+he−∫tτr(s)dsΠ(τ)dτ+e−∫tt+hr(s)ds(V˙
本文旨在对Hamilton-Jacobi-Bellman方程在计量经济学上的应用进行概述与说明。文章结构如下: 第二部分将介绍Hamilton-Jacobi-Bellman方程的基本理论知识,包括其原理、概念以及表达式。 第三部分将重点讨论Hamilton-Jacobi-Bellman方程在计量经济学中的应用。具体而言,我们将涉及动态优化问题、资本积累模型的应用以及市场平衡分析...
学校代号分类号——iQ53;⑩翔确夫事HUNANUNlVERSITY硕士学位论文密级HamiIton—Jacobl—Be|lman方程白勺数值解学位申请人姓名匿澎垡培养单位筮堂复ii:璧曼竖黧瞧导师姓名及职称趔塑至熬避学科专业盐簋塾堂研究方向邀筮轰禚錾焦摄论文提交嚣期Q塑至3趔旦
•从历史的角度解读Hamilton-Jacobi方程的产生和发展。 •介绍H-J-B方程理论目前已经存在结果和未解决的问题。 •由Hamilton-Jacobi-Bellman方程的求解引出CAPM模型理论。 •以证券市场为背景,将CAPM理论在沪深300指标中加以验证。 关键词:Hamilton-Jacobi方程,Hamilton-Jacobi-Bellman方程, 动态规划方法,资本资产...
Hamilton—Jacobi-Bellman方程的数值解 1.2Hamilton—Jacobi.Bellman方程的数值解 HJB方程是一类非光滑且非线性的方程,荚数傻解法一巍是一个备受关注的 热煮话题,冤文献[13.231。由于(1.1)(或(1.2))中爨蠢一个max算予,从箍 楚一个宠全j}线瞧偏微分方程,一般采用有羧差分方法离数,觅文献[13,14,17,1819,21,...
1.A Hamilton_Jacobi_Bellman equation with the Neumann boundary condition associated with this semigroup was obtained.研究一类半空间上带泊松跳的反射扩散过程的随机最优控制问题· 得到关于这一控制问题的非线性Nisio半群 ,和联系这一半群的带Neumann边界条件的哈密顿·雅可比·贝尔曼方程· 讨论这一类方程的粘性...
第29卷 第4期经 济数学,年12月基于Hamilton-Jacobi-Bellman方程求解保险业最优投资策略*袁 远,施齐焉(福州大学数学与计算机科学学院,福建福州 350008) 摘要 在经典复合泊松模型中,保险公司将资金投入一个风险投资过程和一个无风险投资过程.当索赔的分布确定后,运用随机控制中的HJB方程最小化保险公司的破产概率,在...
当当小熊贝比图书专营店在线销售正版《动态规划方法与Hamilton-Jacobi-Bellman方程【达额立减】》。最新《动态规划方法与Hamilton-Jacobi-Bellman方程【达额立减】》简介、书评、试读、价格、图片等相关信息,尽在DangDang.com,网购《动态规划方法与Hamilton-Jacobi-Bellma