ER = N期间内价格总变化 / N期间内个别价格变化的绝对值，取值范围为-1.0到1.0； -1.0代表最强烈的下跌趋势，1.0代表最强烈的上涨趋势， 0.0代表无方向性的波动。所以ER效率系数较高的品种，不仅方向性突出，而且波动率较低，在实测中，该因子可以剔除掉近期的短期动量（因为短期暴涨暴跌后容易反转）的价...
效率系数(ER)的计算涉及到两个主要组成部分:方向性和波动性。具体来说,效率系数是通过以下步骤计算得出的: 1、计算价格的方向性变化:这通常是通过计算一段时间区间内价格的净变化来实现的。这个时间区间的...
Range(TrueRangeLength);If(MarketPosition>=0){If(BarsSinceEntry==0){LongStopPrice=Low-atr[1]*ExitMul;}ElseIf(BarsSinceEntry>=0){If(Close>Close[1]){change=Close-Close[1];LongStopPrice=LongStopPrice+EffRatio*change;}Else{LongStopPrice=LongStopPrice[1];}}}PlotNumeric("LongStopPrice",LongStopP...
因为ER效率系数也和ATR_Ratio一样是一个回复性的值,所以我们可以赌其突破失败,随着ER系数的上升给CCI值的突破设定更加困难的障碍。不要随意使用开盘价或者噪声更高的最高价/最低价,它们的信噪比远没有使用收盘价好。 û收藏 转发 评论 ñ1 评论 o p 同时转发到我的微博 按热度 ...