DF检验、ADF检验和PP检验的原假设都是存在单位根,即时间序列是非平稳的,基于此原假设的检验统计功效不高,常常错误地接受原假设。与之相比,在KPSS检验中,存在单位根是备择假设,此外,不存在单位根并不能作为平稳性的依据(因为也有可能是趋势...
DF检验模型误选对单位根检验的影响
随着计量经济学的发展,单位根检验理论不断得到完善和拓展.近三十年来出现了多种检验单位根的方法,如DF和ADF检验法、PP检验法、KPSS检验法、DF—GLs检验法、ERS检验法、NP检验法以及霍尔T具变量法等。最常用的单位根检验方法是FuHerf1976)以及Dickey和Fullerf1979)提出的DF检验、ADF检验以及Phillips和Pe~onf1988)...
命令用途 clemao1 允许结构突变的单位根检验 zandrews dfuller dfgls pperron coin 单方程协整检验 dwstat 参考dwstat2 , durbina2 durbinh STATA 几个回归命令 In STATA, Generalized Lease Square(GLS) means Weighted Least Square(WLS) If I want to use a … model Ordinary Least Squares (OLS) Populatio...
tssettimevar[,options]其中,timevar为时间变量。Options分为两类,或者定 义时间单位,或者定义时间周期(即timevar两个观测值之间的周期数)。Options的相关描述如表1所示。Page3 STATA从入门到精通 时间单位 格式说明 Clocktime dailyweeklymonthlyquarterlyharfyearlyyearlygenericformat(%fmt)时间周期 timevar...