F 是Cragg-Donald Wald F统计量; n 是样本容量; k 是解释变量的数量; R^2 是回归模型的确定系数(R-squared)。 在计算Cragg-Donald Wald F统计量时,我们首先估计一个OLS(普通最小二乘法)回归模型,然后计算模型的确定系数R^2,并将其代入上述公式中进行计算。该统计量用于检验回归模型中的异方差性是否显著。
estat firststage, all forcenonrobust,汇报第一阶段的结果。 (2)最小特征统计量,minimum eigenvalue statistic,这是Stock and Yogo (2005)提出来的,stata会在ivreg2中给出临界值。Staiger and Stock (1997)建议只要该值大于10就认为不存在弱IV。这个值用于iid的情况。 (3)Cragg-Donald Wald F统计量,由Cragg a...
A Weak Instrument F-Test in Linear IV Models with Multiple Endogenous Variables model, or when there are more than two endogenous variables, further information over and above the Cragg-Donald statistic can be obtained about the nature of the weak instrument problem by computing the conditional fir...