Cragg-Donald Wald F统计量可用于检验工具变量的强度,确保工具变量与解释变量之间存在足够的相关性,从而减小估计偏误。 模型稳健性检验:通过计算Cragg-Donald Wald F统计量,可以评估回归模型的稳健性,特别是在存在异方差性的情况下。较大的F值表明模型对异方差性不敏感,结果更...
(2)最小特征统计量,minimum eigenvalue statistic,这是Stock and Yogo (2005)提出来的,stata会在ivreg2中给出临界值。Staiger and Stock (1997)建议只要该值大于10就认为不存在弱IV。这个值用于iid的情况。 (3)Cragg-Donald Wald F统计量,由Cragg and Donald (1993)提出,Stock and Yogo (2005)给出其临界值...
需要注意的是,这里的原假设是所选工具变量是弱工具变量,当两个F统计量大于 Stock-Yogo weak ID test critical values 中10%偏误的临界值时,可以拒绝原假设,认为不存在弱工具变量问题。 Weak identificationtest Ho: equation is weakly identified Cragg-Donald Wald F statistic 116.42 Kleibergen-Paap Wald rk F ...
IVREG210: Stata module for extended instrumental variables/2SLS and GMM estimation (v10) F-test of excluded instruments and R-squared with included instruments "partialled-out"; enhanced Kleibergen-Paap and Cragg-Donald tests for weak ... CF Baum,ME Schaffer,S Stillman - 《Statistical Software...
cragg-donald wald f统计量计算公式 Cragg-Donald Wald F统计量是用于进行异方差稳健性检验的统计量,在计量经济学中经常被使用。其计算公式如下: F = 。 其中: F 是Cragg-Donald Wald F统计量; n 是样本容量; k 是解释变量的数量; R^2 是回归模型的确定系数(R-squared)。 在计算Cragg-Donald Wald F统计...