这里的collar和put spread中,long put的头寸都是为了保护股价低于现价的一个风险,而short call和short put的主要目的就是为了降低期权费。如果在bear spread中使用更高行权价格的期权,那么费用会有大幅度的一个上升,同时这个投资者也并没有说希望在股价下跌时还能获得比现在的25.12更高的一个收益保证,所以对于long p...
价差期权(Spread ) 同covered call与collar之间的转换相似,short put策略在市场偏离预期大幅下行时,投资者可以买入一个行权价更低的put来规避标的价格继续下跌的风险,此时形成的组合为牛市价差(bull spread)。较为谨慎或交易频率较低的投资者可以在建仓时直接买入bull spread组合,锁定下行风险。 bull spread同样可以通过...
执行价是30的put 是ITM比如collar 就是买入一个ATM put 为了节约成本short 一个OTM call至于bear spre...
bull spread或者straddle这种同时包含两种以上opion的策略中,call和option的期权费(分为long还是short)应该谁高谁低呢?怎么记忆理解? 例如:bull spread是同类option,那long call at low X和short call at high X的两个option,谁的期权费更高?long straddle中,long call+long put,call和put谁的期权费高?collar中...
The Steady Aim attachment boosts the P-08's already small hipfire spread to a near negligible visible spread. The Akimbo attachment given by the Duelist basic training allows the use of two P-08s, serving as lethal substituted for close range battles. ...
option-adjusted spread: 期权调整利差。OAS = Z-spread - 期权的价值。 补充 day-count convention: day-count convention is a standardized methodology for calculating the number of days between two dates. Notes 债券的YTM(yield-to-maturity)是计算债券价格时,假设贴现率保持一致(即分母里)的收益率。
同covered call与collar之间的转换相似,short put策略在市场偏离预期大幅下行时,投资者可以买入一个行权价更低的put来规避标的价格继续下跌的风险,此时形成的组合为牛市价差(bull spread)。较为谨慎或交易频率较低的投资者可以在建仓时直接买入bull spread组合,锁定下行风险。
Collar策略在股票上涨到sell call的执行价之上时将按照call的执行价把股票卖出，锁定了利润（同时也放弃了...
Bull spread预测股价会小幅上涨，限制上涨下跌的上下限（图中横线）3.1 Bull spread using call ...
The Collar Strategy 领口策略 Costless Collar (Zero-Cost Collar) 零领口策略 Bull Put Spread 牛市认沽价差期权 激进的看涨期权价差 通过扩大两个看涨期权的执行价格之间的差异,可以进入更激进的牛市价差头寸。然而,这也意味着股票价格必须更大程度地向上移动,交易者才能实现最大的利润。 信用牛市价差(Bull Spread ...