蒙特卡罗(Monte Carlo, MC)风险管理方法的实施步骤如下: 步骤1:对风险因素价格 S ,即其分布和参数,从现值 S_t 开始,选择一个随机过程。 步骤2:生成伪随机变量,代表目标观测区间 S_T 的风险因素。 步骤3:计算投资组合在观测区间上的价值 F_T(S_T)。 步骤4:尽可能多地重复步骤2和步骤3。重复次数为 K。
蒙特卡罗方法(英语:Monte Carlo method),也称统计模拟方法,是1940年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明,而提出的一种以概率统计理论为指导的数值计算方法。是指使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题的方法。 蒙地卡罗 蒙地卡罗为摩洛哥王国之首都,该国位于法国与义大利国境,以赌博闻名。蒙地卡罗的基...
蒙特卡罗方法C 例5-1：4维球体体积 clearall;N=1000000;n=0;fori=1:N x1=rand;x2=rand;x3=rand;x4=rand;r2=x1^2+x2^2+x3^2+x4^2;ifr2<=1 n=n+1;endendP=n/N;SigmaP=sqrt(P*(1-P))/sqrt(N);V=P*2^4SigmaV=SigmaP*VV/pi/piSigmaV/pi/pi §5.2一维定积分计算的平均值法§5...
基于c语言的蒙特卡罗平方取中法 基于C 语言的蒙特卡罗平方取中法 平方取中法(Middle-square method)是个产生伪随机数的方法，由冯·诺伊曼在1946年提出。算法：1. 选择一个位数作为种子。2. 计算 3. 若不足个位，在前补0。在这个数选中间个位的数，即至的数，将结果作为。十进制算法： []()m x n m n ...
蒙特卡罗方法通过抓住事物运动的几何数量和几何特征，利用数学方法来加以 模拟，即进行一种数字模拟实验。它是以一个概率模型为基础，按照这个模型 所描绘的过程，通过模拟实验的结果，作为问题的近似解。可以把蒙特卡罗解 题归结为三个主要步骤:构造或描述概率过程;实现从已知概率分布抽样;建立各种估计量。蒙特卡罗解题三...
一.蒙特卡罗法的缺陷 通常的蒙特卡罗方法可以模拟生成满足某个分布的随机向量,但是蒙特卡罗方法的缺陷就是难以对高维分布进行模拟。对于高维分布的模拟,最受欢迎的算法当属马尔科夫链蒙特卡罗算法(MCMC),他通过构造一条马尔科夫链来分步生成随机向量来逼近制定的分布,以达到减小运算量的目的。
蒙特卡罗方法Monte Carlo method 蒙特卡罗方法概述 蒙特卡罗方法又称统计模拟法、随机抽样技术,是一种随机模拟方法,以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法,是使用随机数或更常见的伪随机数来解决很多计算问题的方法;将所求解的问题同一定的概率模型相联系,用电子计算机实现统计模拟或抽样,以获得问题的近似解;为象征性...
蒙特卡罗(M-C)方法基本思想及理论依据 相关知识点: 试题来源: 解析答:基本思想:M-C方法针对待求问题,可以根据物理现象本身的统计规律,或人为构造一合适的依赖随机变量的概率模型,使某些随机变量的统计量为待求问题的解,进行大统计量(N→∞)的统计实验方法。
图5.1. 多层组织蒙特卡罗模拟的流程图当光子包位于没有吸收或散射的玻璃层中时,“设置步长s(Set step size s)”框将选择当前光子位置与光子移动方向上的边界之间的距离作为步长。“移到边界(Move to box)”框更新光子包的位置。现在,由于光子包位于边界上,因此在“传输还是反射(Transmit or reflect)”框中将支持...
用 M-C 方法求解确定性问题用统计试验方法去解决具有统计性质的数学 物理问题是理所当然的,然而能否用统计试验法或者叫做随机模拟方法去解决确定性的数学 物理问题呢?答案是肯定的。蒙特 -卡罗( Monte-Carlo )方法就是一种通过随机变量的统计试验去求解数学 物理问题或者工程问题的一种数值计算方法,下面我们举几个...