ARMA(p, q) 拟合的残差,在这种情况下,参考文献建议通过设置 fitdf = p+q 获得更好的零假设分布近似值,当然前提是 lag > fitdf。 值类"htest" 的列表包含以下组件:statistic 检验统计量的值。 parameter 检验统计量的近似卡方分布的自由度(考虑fitdf)。 p.value 检验的 p 值。 method 指示执行哪种类型...
摘要：Box-Pierce Q检验采用近似卡方分布分析时间序列的平稳性特征,其检验统计量的参数选取将影响到检验结果。文章多个Q值提取平稳性特征,在此基础上建立新的平稳性判定准则,该准则是自相关函数序列收敛的充分条件;采用欧氏函数作为平稳性特征的相似性度量,借助k-means聚类建立平稳性分类方法;该方法在平稳性分析过程中...
对于ARMA(p,q)模型,需要利用博克斯-皮尔斯(Box-Pierce)提出的统计量来检验模型的优劣。若拟合模型的误差项为白噪声过程,则该统计量渐进服从( )分布。(K表示自相关系数的个数或最大滞后期)A.χ2(K-p-q)B.t(K-p)C.t(K-q)D.F(K-p,q)的答案是什么.用刷刷题A
如果Ljung-Box Q检验的p值为0.000,则表明待检验的序列不存在自相关性。 点击查看答案 第2题 对于时间序列数据平稳性检验可以用如下哪种方法 A、ADF检验 B、PP检验 C、Ljung-Box Q检验 D、t检验 点击查看答案 第3题 判断残差序列是否为白噪声序列,是否存在自相关性可以用以下哪种检验方法 A、Ljung-Box Q...