刷刷题APP(shuashuati.com)是专业的大学生刷题搜题拍题答疑工具,刷刷题提供ARMA(p,q)过程的自相关系数(ACF)和偏自相关函数(PACF)的特征分别是( )。A.ACFq阶后衰减趋于零,PACFP阶后截尾B.ACFp阶后截尾,PACFq阶后衰减趋于零C.ACFp阶后截尾,PACFq阶后截尾D.ACFq阶后衰减趋
线性平稳时间序列的统计特征我们从前面的讨论总结出对三种常用模型AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)模型,它们的因果性、可逆性,以及它们的自相关函数(ACF)、偏自相
ARMA(1,1)过程Yt1Yt1t1t1 1 (111)(11)112211 k11k1，k2 3 二、偏自相关函数（partialautocorrelationfunction，PACF）时间序列过程的偏自相关函数就是时间序列在两个时间随机变量之间，排除了其间各个时间随机变量影响的相关系数。4 （一）AR(p)模型的偏自相关函数AR(p)的模型Yt1Yt1pYtpt 偏自相关函数定义为kk...