若AR模型满足平稳性条件,则他的均值为0,我们可以从上面的图中看出 AR模型的自相关系数是呈复指数衰减– 有拖尾性 AR模型的偏自相关系数有截尾性 注意第二,第三条很重要,后面可以用来做模型的识别。我在强调一遍 AR模型的自相关系数是呈复指数衰减– 有拖尾性 * AR模型的偏自相关系数有截尾性* MA模型 MA模...
6.4 综合分析模型(加法模型、乘法模型、混合模型) 通常时间序列包括3个因素: 趋势因素T 季节性因素S 不规则因素I 有时候也会加入周期要素C,我们这里将它归为季节性因素 常用的综合分析模型有: 加分模型 xt=Tt+St+It 乘法模型 xt=Tt⋅St⋅It 混合模型 (a)xt=St⋅Tt+It(b)xt=St⋅(Tt+It)6.4.1 ...
若AR模型满足平稳性条件,则他的均值为0,我们可以从上面的图中看出 AR模型的自相关系数是呈复指数衰减– 有拖尾性 AR模型的偏自相关系数有截尾性 注意第二,第三条很重要,后面可以用来做模型的识别。我在强调一遍AR模型的自相关系数是呈复指数衰减– 有拖尾性* AR模型的偏自相关系数有截尾性* MA模型 MA模型的...
若AR模型满足平稳性条件,则他的均值为0,我们可以从上面的图中看出 AR模型的自相关系数是呈复指数衰减– 有拖尾性 AR模型的偏自相关系数有截尾性 注意第二,第三条很重要,后面可以用来做模型的识别。我在强调一遍 AR模型的自相关系数是呈复指数衰减– 有拖尾性 * AR模型的偏自相关系数有截尾性* MA模型 MA模...