问答题 签署了一个1年期的,对于无股息股票的远期合约,股票当前价格为40美元,连续复利无风险利率为10%,(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后,股票价格变为45美元,无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。相关知识点: 试题来源: 解析 正确答案:(1)远期价格等于44.21;(2)远期合约价值...
签署了一个1年期的,对于无股息股票的远期合约,股票当前价格为40美元,连续复利无风险利率为10%,(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后,股票价格变为45美元,无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。
某只股票当前价格为50元,未来6个月内不支付红利。假设6个月的无风险利率为5%,则该股票6个月的远期价格应为()元(精确到小数点后2位数)。正确答案:51.27 点击查看答案进入小程序搜题你可能喜欢张三签订的远期合约中协议价格为51.27元,该价格不会随时间的变化而进行调整。 A.正确B.错误 点击查看答案进入小程序...
某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头,已知该股票目前的价格为40元,预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1 元,一年期无风险利率为 6%。该股票6个月后的远
考虑一个远期合约,该合约允许投资者在6个月后以58元/股的价格购买100股甲股票。甲股票现在的价格为56.5元/股,无风险利率为3%o假定甲股票在远期合约存续期间不支付股利,则该远期合约的价值约为O元。A正确答案:A试题解析:根据无收益资产的远期定价公式,可以得到该股票的远期合
假设一只无红利支付的股票价格为50元/股,年化无风险利率为4%,该股票6个月后到期的远期理论价格为O元/股。B
题目 考虑某股票 10 个月期限的远期价格,股票的当前价格为 100 美元,我们假定对于所有期限的以连续复利计算的无风险利率为 6% ,在 3 个月, 6 个月, 9 个月后股票会支付 0.75 美元的股息,那么股息的现值为 A.2.08367B.2.18367C.1.09961D.0.09961 相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏 ...
假设有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险利率均为 8%(连续复利),预期3个月、6个月、及9个月后将分别支付股息0.75元/股,那么远期价格为( )元。 A. 51.14 B. 53.62 C. 55.83 D. 61.18 相关知识点: 试题来源: 解析 A 正确答案:A 解析:股息的现值:0.75e-0.08×0.25+0.75e-...
某一股价为50元的股票的10个月期远期合约,假设对所有的到期日,无风险利率(连续复利)都是8%,且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为()元。[参考公式:,]【单选题】 A.22.51 B.51.14 C.48.16 D.46.32 查看答案 1 责编:cjb 课程 评论 ...
某股票预计在1个月和4个月后每股分别派发2元股息,该股票目前市价等于30,所有期限的无风险连续复利年利率均为10%,某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约多头,请问:(1)该远期价格等于多少?(2)若交割价格等于远期价格,则远期合约的初始值等于多少?(3)4个月后,该股票涨到35元,无风险利率仍然为10%,此时远期合...