初始Delta Cash(权益敞口)只有约1.2W算是基本中性,1%Gamma Cash约66w意味着标的涨跌1%Delta Cash约变动66w,Vega Cash为0.66w(升1个波,赚0.66w),Theta Cash为-0.27w(消耗1天输0.27w)。假设其他条件不变,如果行情上涨,50ETF价格从3.542涨1%至3.577元,该组合的字母和盈亏变化如下: 按照预算,组合盈利3388元,彼时若...