根据向量表示的随机变量方差公式: var(x)=E(x−μ)(x−μ)T ,这是一个 n×n 的矩阵,其实是其协方差矩阵 Σ 设资产组合投资于第 i 种证券的比例为 wi ,用向量表示为: w=(w_1,w_2,…,w_n)^T ,其中, \sum_{i=1}^{n}{w_i}=1 ,即: I^Tw=1 ,假设 I=(1,1,…,1)^T 通过...