第三章风险与收益均衡理论
可转债精讲 | 低风险高收益 by:时间的频道 66.5万 胜天半子/做事与成事的权衡博弈谋略 by:无过心宽 22.9万 尾盘买入法|炒股票风险小收益高的首选 by:葡萄吧啦 6.7万 胜天半子:做人做事的权衡博弈 by:品读四大名著 15.2万 嘉实胡永青:“固收+”是在风险和收益间寻求平衡点 ...
风险与收益均衡理论及其对现代财务管理的影响
在均衡市场价格的情况下没有套利机会也许是资本市场理论最基本的原理。 证券收益的多因素模型可以用来测度和管理许多经济领域的风险,如经济周期风险、利率或通胀风险、能源价格风险等。通过这些模型,我们可以得到多因素版本的证券市场线,其风险溢价来源于多种风险因素,而每一种都有各自的风险溢价。 我们将说明如何将因素...
百度试题 结果1 题目( )是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系,即资产定价的一般均衡理论。 A. APT模型 B. CAPM模型 C. 单因素模型 D. 多因素模型 相关知识点: 试题来源: 解析 B 涉及知识点:证券组合管理基础 反馈 收藏
风险收益,市场均衡以及EHM相关简答题 | CAPM 模型和APT型两个经典的资产定价理论,对比CAPM和APT,回答以下问题: (1)你认为CAPM 和单因子 APT的结论有何共同点? (2)你认为单因子APT 相较于CAPM 有何优点? (3)你认为多因子 APT 相较于单因子 APT 有何优点?(4)你认为多子APT 相较于CAPM 有何缺点?
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CAPM是组合选择理论基础上发展而来的均衡定价模型。下图给出了资本市场均衡条件下风险与收益的关系,其中:CML为资本市场线;M代表市场组合,期望收益率和收益率标准差分别为E(rM)和σM;rf表示无风险利率。针对图中两位投资者的投资决策,以下说法正确的是( )。
资本资产定价模型(CAPM)是基于组合选择理论的一个均衡理论。下图描述了在均衡状态下风险和收益的权衡关系,其中,M代表由风险股票构成的市场组合。rf表示无风险收益率,E(rM)和σM分别表示市场组合M的期望收益率和风险。下列哪个说法是正确的?()()A.()投资者()2()持有的资产组合比投资者()1()持有的资产组合...
百度试题 结果1 题目将经济学的竞争均衡理论引入对资本市场研究,指明了收益和风险的均衡关系的是()。 A. 冯?斯塔克伯格 B. 乔治?吉布森 C. 法玛 D. 莫里斯?乔治?肯德尔 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏