风险价值(ValueatRisk,VaR)方法是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风
风险值(VaR)是在所选概率水平下预测分布分位数的负数。因此,图2和3中的VaR约为110万元。 损失期望值(ES)是超出VaR的尾部预期值的负值(图3中的黄金区域)。因此,它总是比相应的VaR大。 别名 损失期望值 损失期望值有很多别名: 条件风险价值(CVaR) 平均短缺 平均超额损失 我发现“处于风险中的条件价值”令人困...
VaR(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称在险价值。 1 VaR提出的背景传统的 ALM(Asset-Liability Management,资产负债管理)过于依赖报表分析,缺乏时效性;利用方差及β系数来衡量风险太过于抽象…
百度试题 结果1 题目"风险价值"(Value at Risk,VaR)通常用于衡量?(D) A. 投资组合的系统性风险 B. 投资组合的总风险 C. 投资组合的预期收益率 D. 投资组合的最大可能损失 相关知识点: 试题来源: 解析 D 反馈 收藏
大家好,本次视频向大家介绍了重要的金融风险管理指标风险价值VaR(Value At Risk),以及用真实市场数据计算VaR的三种方式,即参数法、历史模拟法,以及蒙特卡洛模拟法,希望大家喜欢。 知识 野生技能协会 金融 金融建模 VaR Value at Risk CFA Excel 风险管理
VaR的字面解释是指处于风险中的价值(ValueatRisk),一般被称为风险价值或在险价值,其含义是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。(
百度试题 结果1 题目请说明风险价值(Value at Risk,VaR)的概念并解释其作用。相关知识点: 试题来源: 解析 答案:风险价值是用于度量投资组合或金融资产在特定置信水平下可能的最大损失。它帮助金融机构和投资者评估风险并制定风险管理策略。反馈 收藏
解析 解析:VAR 是一种常用的风险度量工具,用于估计在一定置信水平下,投资组合在未来特定时间段内可能遭受的最大损失。应聘者需要清楚地解释 VAR 的定义和常见的计算方法(如历史模拟法、蒙特卡罗模拟法等),同时能够举例说明 VAR 在风险评估、风险限额设定、资产配置等方面的应用。
风险价值法(VAR法):即Value-at-Risk,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。通常由银行的市场风险内部模型来估算,包括:方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛法。P133 相关知识点: 试题来源: 解析 错误 反馈 收藏 ...
请解释什么是风险价值(Value at Risk,VaR)。答案:风险价值是一种用来衡量金融机构面临的风险的指标。它代表了在一定的置信水平下,资产价值可能发生的最大损失。VaR可通过统计方法计算,从而帮助机构进行风险管理和金融决策。