策略思想 去年社区五道口歌姬写了一篇关于集合竞价成交占比因子,前几天看到微信公众号量化投资与机器学习的一篇文章,这篇文章构造了开盘收盘成交占比因子。两者有一定的相似之处,所以写了一篇再探高频因子的文章。其实构造这个因子的思想与集合竞价成交因子是类似的,背后具体的逻辑可以关注公众号看看该文章,本文就不在细...