随机过程及其在金融领域中的应用.pdf,目录 第二章 概率空间7 2.1 概率空间与随机变量7 1、 域7 2 、定理2-17 3 、Borel 集8 3 、概率空间8 4 、随机变量9 5 、分布函数9 6 、定义2-2 9 7 、两个重要的离散型分布 10 8、三个重要的连续型分布 10 2.2 随机变量的数
《随机过程及其在金融领域中的应用(第二版)》具有重要意义。随机过程是对随时间演化的随机现象的数学描述。在金融领域,其应用广泛而深入。 在资产定价方面,随机过程可构建股票价格等金融资产的模型,如著名的几何布朗运动模型。通过对随机过程的分析,能够评估衍生金融产品的价值,像期权定价。它有助于理解金融市场的波动...
《随机过程及其在金融领域中的应用》习题二答案.pdf,第二章 习题2 1、设X 为取非负整数值的随机变量,证明E X = P X k k 1 证明: E (X ) kp(x k ) k (p (X k ) p (x k 1)) k 1 k 1
《随机过程及其在金融领域中的应用》习题三答案.pdf,第三章 习题3 1 、设 A,B 是相互独立且同服从N 0,2 的随机变量,求随机过程的 X t A t B, t 均值函数、自相关函数、协方差函数。 答: 均值函数: E X E At B tE A E
解:【推导过程】当利率为 r,则一年之后存放余额为 Q+rQ=(1+r)Q 之后连本带息存款,二年之后存放余额 ( + ) + ( + ) = ( + ) ··· 依次类推 n 年后存款达到( + ) 依据上述公式和 P3 的(1—4),可以得到: ( + ) = 且( + ) = =>( + ) = 且( + ) = 且当 n 充分大时=>(...
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# 随机过程在金融领域的应用 **一、随机过程概述** 随机过程是一族随机变量的集合,按时间或空间等参数索引。它具有不确定性和动态性的特点。例如,布朗运动是一种重要的随机过程,其轨迹不规则,在每个时刻的变化都具有随机性。 **二、在金融中的应用** ...
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随机过程及其在金融领域中的应用 pdf epub mobi txt 电子书 下载 具体描述 内容简介 本书主要包括两部分内容:一部分是概率空间、随机过程的基本概念、Poisson过程、更新过程、Markov链、Brown运动、鞅、随机微分方程等;另一部分是数理金融学的基本概念和基本知识、金融领域中的数学模型、期权定价理论、Black-Scholes公式...
需要金币:*** 金币(10金币=人民币1元) 随机过程及其在金融中的应用习题答案.pdf 关闭预览 想预览更多内容,点击免费在线预览全文 免费在线预览全文 1 1. X P(X = k) = p (1 − p )k−1, k = 1, 2, . . . X ∞ ∞ ∞ EX = k · P(X = k) = kp(1 − p )k−1 = p k...