基于行业知识图谱的轮动策略.首先,在每个月末根据关系网确定每个行业的预 测变量.其次,以 24 个月为窗宽,建立目标行业收益率和预测变量滞后收益率 的线性回归模型.最后,预测最新一期的目标行业收益率.在 2017/1-2020/4 期间,由此得到的行业轮动策略多头年化超额收益为 8.44%,空头组合的年化超额 收益为-...
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