长江证券金融工程部量化择时系列指标介绍 量化择时系列指标简介 单击此处添加副标题 长江证券金融工程部 趋势识别→景气指数 价格/指数序列趋势识别方法 市场/板块组合景气指数 01 市场紊乱指数 02 基金仓位分歧指标 04 香港安硕A50ETF卖空占比 05 市场舆情指标 03 市场波动率 06 目录 趋势识别 趋势识别 买入/持有条件...
金融工程研究 Page 1 证券研究报告— 深度报告 金融工程 [Table_Title]量化择时系列报告之三 数量化投资 2014年 年 09月 月 10日 日 相关研究报告: 《量化择时系列报告之一:基于 ARFIMA 的股市择时模型》 ——2014-08-04 《量化择时系列报告之二:国信投资者情绪指数择时模型》 ——2014-08-04 《量化择时...
实验室聚焦于运用数学建模、统计分析、计算金融、大数据以及机器学习方法进行量化金融的研究，以数理化方法探讨金融市场的规律。实验室的目标不仅仅是推动金融工程等学术领域的前沿研究，同时也推动量化金融技术在教学、投资实践、金融监管以及金融政策等方面的实际应用。实验室课题研究包括：量化基本面、金融科技及AI、市场交...
根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之二:量化择时把握港股通大消费板块投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的中证港股通大消费主题指数择时策略。从指数择时模块的信号来看,2024年12月份策略推荐仓位为50%,维持对指数中性偏看涨的观点。 2024年11月份配置模型收益率为-1.63%,高于中证港股通大消费指数表现...
在逻辑上可以对放量程度指标进行择时 • 量化策略 | 量化择时系列(1 ):金融工程视角下的 信息的补充。但作为单指标,其择时能力及效果较弱,更适合作为辅助 技术择时艺术 (2021.01.21) 指标使用。 • 市场策略 | 市场量化观察体系(2 ):“二八分化”现 成交分化度信息可弥补放量缩量择时信号在极度放量或缩量...
根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之四:量化择时把握创业板50指数投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的创业板50指数择时策略。对于创业板50指数,策略给出10月份仓位建议为50%,相较9月份建议的仓位配置维持不变。拆分来看,模型对于10月份经济增长信号强度为0%,上月为0%;货币流动性层面持看多观点,信...
在《基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择时——技术择时系列报告之一》中,我们提出了利用最高价、最低价序列的相对强弱来动态刻画市场的阻力位与支撑位,并以日线频率在沪深300指数等指数上进行了择时应用。本文将延续第一篇报告的思路,一方面对RSRS指标在不同频率数据上进行择时应用,并给出合适的参数范围,另一方面将...
盈利性因子在剔除微小市值股的干扰以及进行板块中性和行业中性之后在A股仍然有效,但其有效性受市场牛熊以及宏观经济状态的影响较大,可结合盈利动量性、盈利对股价的驱动性和市场风险偏好来寻找盈利因子有效性强的区间。 1、盈利能力是资产定价的关键 Fama-French 2015年在《A five-factor Asset Pricing Model》中引入...