(因此,自由现金流增长是第一个基础策略,可以用来构建一个预测型定量测试。) (7)从预测能力的角度来看,我们的研究表明盈利意外在过去对超额收益具有预测性,但在近几年可能已经逐渐失去了预测能力。([[批注]]: 信息传播速度更快了, 研报发布前超额利润就直接被市场消化了. 所以看研报对短期的日收益没有用.) (8...
第13章 将策略融人投资哲学 附录 缩写对照表 附录A 组件因子 附录B 双因子策略 附录C 各分位因子组合的平均值 中英文术语对照表
《量化投资与对冲基金丛书·量化投资策略:如何实现超额收益Alpha》中概括出的量化方法可以为定性投资者提供一个被证实的设计投资策略的方法,同时也可作为提高投资绩效的准则。 《量化投资与对冲基金丛书·量化投资策略:如何实现超额收益Alpha》是写给那些具有定性分析思维的投资者,尤其是那些希望从一个量化(实证)的角度来...
图书 > 金融与投资 > 投资 > 其他品牌 > 量化投资与对冲基金丛书·量化投资策略:如何实现超额收益Alpha 自营 上海交通大学出版社京东自营官方旗舰店 京东价 ￥ 促销 展开促销 配送至 --请选择-- 支持
第一章介绍Alpha概念，寻求超额收益的核心驱动因素。通过研究方法的剖析，理解如何在市场中挖掘潜在机会，提高收益。第二章深入探讨股市收益的每日驱动因素，包括市场情绪、经济数据、政策变化等，掌握分析市场动态的技巧。第三章聚焦于盈利性分析，研究企业盈利能力及其对股票价格的影响，从而判断投资价值。第四...
量化投资策略:如何实现超额收益Alpha-[美]理查德·托托里罗-上海交通大学出版社-2013.pdf 关闭预览 想预览更多内容,点击免费在线预览全文 免费在线预览全文 VIP免费下载 收藏 分享赏 0 下载提示 1、本文档被系统程序自动判定探测到侵权嫌疑,本站暂时做下架处理。
量化投资策略:如何实现超额收益Alpha超额量化投资收益策略如何实现美 托托里罗 Tortoriello, Richard上海交通大学出版社上海交通大学出版社
稳定的超额获取能力是量化基金的核心。量化投资超额收益的决定因素在于团队的力量,只有坚持持续提升研发能力,拥有不断产生新想法、实现新想法的机制,借助强大的投研和IT能力,才能快速挖掘Alpha,并进行组合优化。 那么,又该如何看待“规模魔咒”,有何应对措施?
第一章:导论:寻求Alpha 第二章:研究方法 第三章:股市收益的每日驱动因素 第四章:盈利性 第五章:估值 第六章:现金流 第七章:成长性 第八章:资产配置 第九章:价格动量 第十章:危险信号 第十一章:智慧的结晶 第十二章:因子组合 第十三章:将策略融入...