1952年,()发表的《资产组合选择——投资的有效分散化》一文,标志着现代组合投资理论的开端。A.哈里·马科维茨B.威廉·夏普C.默顿·米勒D.冯·诺伊曼
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( ),美国经济学家哈里·马柯维茨发表了《资产组合选择一投资的有效分散化》论文,成为现代证券组合管理理论的开端。 A. 1965年 B. 1952年 C. 1964年
(),美国经济学家哈里·马科维茨发表了《资产组合选择一投资的有效分散化》论文,成为现代证券组合管理理论的开端。 A. 1965年8月 B. 1952年3月 C. 1964年1月 D. 1963年6月 相关知识点: 试题来源: 解析 B 1952年3月,美国经济学家哈里·马科维茨发表了《资产组合选择一投资的有效分散化》论文,成为现代...
投资组合选择理论最初是由1990年诺贝尔经济学奖获得者哈里·M.马克维茨(Harry M. Markowitz)创立的。1952年,他在美国《金融杂志》(Journal of Finance)上发表了名为“资产组合选择:投资的有效分散化”的文章,将此前零散的资产分析理论推进到以资产组合为基础的逐步系统化的新阶段。他首次运用数理思维,在考虑到各类投...
中国大学MOOC: ()年3月,马科维茨在《金融杂志》发表了题为《资产组合选择——投资的有效分散化》的论文,将概率论好线性代数的方法应用于证券投资组合的研究,探讨了不同类别的、运动方向各异的证券之间的内在相关性,并与1959年出版了《证券组合选择》一书,详细论述了证券组合的基本原理,从而为现代西方证券投资理论...
【单选题】假设资产组合初始投资额100万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布,那么在95%置信水平下,该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96) A. 3.92 B. 1.96 C. -3.92 D. -1.96 查看完整题目与答案 【单选题】风险分散化的理...
()年3月,马科维茨在《金融杂志》发表了题为《资产组合选择——投资的有效分散化》的论文,将概率论好线性代数的方法应用于证券投资组合的研究,探讨了不同类别的、运动方向各异的证券之间的内在相关性,并与1959年出版了《证券组合选择》一书,详细论述了证券组合的基本原理,从而为现代西方证券投资理论奠定了基础 ...