计算沪深300指数(000300.SH)与顺丰控股(002352.SZ)每日收益率的协方差 3、计算Beta Beta= 协方差/方差 计算Beta 三、Beta意义 beta 小于1,代表顺丰控股的波动(可以简单理解为风险)小于沪深300指数(可以简单理解为市场)的波动。 beta 大于1,代表标的股票的波动大于指数的波动。 beta<0,代表标的的涨跌幅与市场的...
β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。 计算公式:Beta= 协方差/方差 市场收益率(market return):选取对标指数收益率 标的资产收益率(Asset i's return):选取该对标指数内成分股的收益率 例:顺丰控股(002352.SZ)相对于沪深...