系统性金融风险度量：一个文献综述 本文对现有测度系统性金融风险的主要方法进行了系统回顾，主要包括基于系统重要性金融机构的风险分析、经济部门债务风险度量以及银行间同业拆借网络分析等方法。本文对主流方法存在的不足进行了分析，并对系统性风险及其度量提出了更加明确的含义，即系统性风险是金融体系或多数重要金融机构...
系统性金融风险是指金融体系中的一系列因素和因素之间的相互关联性,使金融体系整体面临的风险。它与特定金融机构或个体风险不同,而是一种整体性的风险。为了有效量化和管理系统性金融风险,研究者们提出了各种度量方法。本文旨在对系统性金融风险度量的相关文献进行综述,以期为金融风险的管理和监管提供参考。 方法: 本文...
系统性金融风险是指金融体系中的一系列因素和因素之间的相互关联性,使金融体系整体面临的风险。它与特定金融机构或个体风险不同,而是一种整体性的风险。为了有效量化和管理系统性金融风险,研究者们提出了各种度量方法。本文旨在对系统性金融风险度量的相关文献进行综述,以期为金融风险的管理和监管提供参考。 方法: 本文...