海量Level2数据因子挖掘系列(一)3.5 3 [Table_Summary]2.5 报告摘要: 2 ⚫数据制胜。如何能在股票市场的博弈中胜出?对于量化投资者来说,1.5 关键在于对数据的全面收集,并结合数学模型和算法进行深入分析,1 0.5 从海量数据中挖掘出隐藏的市场规律。2020-01-022021-03-312022-06-282023-09-15 ⚫基于Level2逐...
- **量价因子**:近期表现回暖,除短期动量和加权偏度外,其他量价因子均获得正超额收益。 - **基本面因子**:盈利、绝对净利润增长和预期增长因子获得正超额收益。 - **高频因子**:长江因子体系2.0中,除少数因子外,大部分因子表现良好。 ### 指数因子表现 - 近三个月表现较好的因子为动量、成交稳定性和波动,...
海量Level 2数据因子挖掘系列(三):大小单与长短单的241个碰撞火花-240821-广发证券 这份金融研究报告主要讨论了量化投资中的数据收集和分析方法,并介绍了海量Level 2数据因子挖掘的研究成果。报告指出,数据在股票市场中起着关键作用,量化投资者需要全面收集数据,并利用数学模型和算法进行深入分析,以挖掘隐藏的市场规律。...
Level2数据中的逐笔订单数据是一切行情数据的根源,不同频率的快照数据均由逐笔订单数据聚合而成。在“海量Level2数据因子挖掘”系列研究报告中,将尝试对Level2数据中详细的快照数据和逐笔订单数据进行深入分析并加以利用,有望能够从中获得更为丰富的价格趋势、周期波动、交易信号等规律和信息,从而挖掘出更为有效的因子,...
对于量化投资者来说,关键在于对数据的全面收集,并结合数学模型和算法进行深入分析,从海量数据中挖掘出隐藏的市场规律。 ⚫ 基于 基于 Level 2 逐笔订单数据构建的 逐笔订单数据构建的 大小 单占比 因子。 。Level 1 行情数据为 3 秒一... 文档格式:PDF | 页数:34 | 浏览次数:205 | 上传日期:2024-07-...
8、Level2数集合竞价相关因子据中的逐笔订单数据是一切行情数据的根源,不同频率的快照数据均由逐笔订单数据聚合而成。 9、在“海量Level2数据因子挖掘”系列研究报告中,将尝试对Level2数据中详细的快照数据和逐笔订单数据进行深入分析并加以利用,有望能够从中获得更为丰富的价格趋势、周期波动、交易信号等规律和信息,海...
Level2数据中的逐笔订单数据是一切行情数据的根源,不同频率的快照数据均由逐笔订单数据聚合而成。在“海量Level2数据因子挖掘”系列研究报告中,将尝试对Level2数据中详细的快照数据和逐笔订单数据进行深入分析并加以利用,有望能够从中获得更为丰富的价格趋势、周期波动、交易信号等规律和信息,从而挖掘出更为有效的因子,...