金融不确定性已实现波动率系统性风险本文基于Jurado et al.(2015)提出的大数据分析方法,采用280个月度经济金融变量构造了2002-2017的中国金融不确定性指数,并从股票市场波动和金融机构系统性风险两个方面对中国的金融不确定性指数进行了实证分析.本文发现,在控制了滞后波动率后,金融不确定性指数仍然对股票市场的波动率...