6月中旬,是上证50、沪深300、中证500等各大指数,调仓的时间。 与此同时,大家又开始吐槽A股上市公司的质量不行,上证指数“失真”的问题了。 不过今年有了一些新鲜事。 前不久召开的两会上,立信会计师事务所董事长朱建弟,也是全国人大代表之一,在接受媒体采访时提出建议: “适当调整上证综指的编制方法,切实提升指...
像沪深300,每年6月、12月会各做一次调仓。每次调仓,纳入规模最大的300只股票。这本身也是一种量化策略,不过频率比较低。在公募量化基金中,通常都是中低频量化。 在私募基金中,存在高频量化,持有股票的时间很短。高频量化是一种零和博弈。因为交易频率太高,每笔持有时间又比较短,这么短的时间,投资收益其实跟背后...
例如沪深300过去五六年,就修改过三次规则,先后增加了科创板、创业板等的股票。让沪深300的估值数值比之前高了一截。这些都会影响百分位的使用。 再比如策略指数,像红利、价值等指数,每年指数调仓,会因为指数规则,估值数值、百分位也会降低一截。 百分位比较适合用来初筛。例如百分位较低的一批品种,有可能隐含投资...
老师如果有时间帮我们辅导一下指数编制方法的优劣吧 ,比如中证红利的编制方法大概率每次调仓估值都会降一降,沪深300每次调仓大概率会当“接盘侠”,红利低波的双策略是否会导致某一行业过于暴露?自从发现300成长+300价值的组合能稳定跑赢沪深300后,对策略指数越来越感兴趣了 ,感谢感谢 随着被动投资的快速兴起,投资ETF...
1.继续加仓【富国稳稳星稳健理财】1000元,昨天市场大幅调整,沪深300指数大跌1.43%,年内收益率只剩1个点,眼看时间过去快半年,但一看收益,早知道这样不如年初重仓债基就可以跑赢指数了。权益类市场表现不佳,债券市场就是机会,所以今天继续加仓这个投顾组合,截止目前该投顾组合今年来收益率已经达到了2.44%,不光可以跑赢...