ModelTrainer:基于AutoGluon的多因子合成AI量化通用流程 今天加上tensorflow(keras)的深度神经网络模型。 若是预测5天后的涨跌:训练集能到74.6%,测试集54.3%,比1天的好。 若是10天的收益率,训练集75.5%,测试集是57.6%。 预测20天的收益率,训练集是84.6%,测试集是59.7%。 我修改了因子周期,基本也是这个规律。就...
代码(IH)每点 300 元 最小变动价位0.2 点 交易时间9:30-11:30,13:00-15:00 最低交易保证金 合约价值的 8% 沪深300 股指期货。 代码(IF)每点 300 元 最小变动价位0.2 点 交易时间9:30-11:30,13:00-15:00 最低交易保证金 合约价值的 8% 中证500 股指期货 代码(IC)每点 200 元 最小变动价位...
算了一下,按照目前沪深300etf指数基金的点位和每点100元人民币的合约乘数,以最新沪深300收盘点位计算,沪深300股指期权的合约规模是39.68万元。 要点二:沪深300股指期权的最小变动价位是0.2。 中金所表示,目前的股指期权权利金最小变动价位与同标的沪深300股指期货的最小变动价位相匹配,方便投资者理解和操作。 要点三:...
这几个代码可以收藏下,wind上可以查各种基金指数,比如偏股基金涨跌幅,对比自己的投资组合,解释力更清晰一些,有时候沪深300对比不够准确,导致长期跑赢或者跑输,如果你买的都是主动权益,你大概对比下能知道自己真正的阿尔法有多少……
这几个代码可以收藏下,wind上可以查各种基金指数,比如偏股基金涨跌幅,对比自己的投资组合,解释力更清晰一些,有时候沪深300对比不够准确,导致长期跑赢或者跑输,如果你买的都是主动权益,你大概对比下能知道自己真正的阿尔法有多少……
今天加上tensorflow(keras)的深度神经网络模型。 若是预测5天后的涨跌:训练集能到74.6%,测试集54.3%,比1天的好。 若是10天的收益率,训练集75.5%,测试集是57.6%。 预测20天的收益率,训练集是84.6%,测试集是59.7%。 我修改了因子周期,基本也是这个规律。就是:“明天的涨跌很难预测,但一个月后的,准确率还是...