因为：Cov(X,Y)=E(XY)−EX⋅EY=E(XY)−μ1μ2 同时：Cov(X,Y)=ρDX⋅DY=ρσ1σ2 得到：E(XY)−μ1μ2=ρσ1σ2 即：E(XY)=μ1μ2+ρσ1σ2 要解决这个问题应该先搞清楚一些事情，E(XY)是事件XY＝Z的期望，而期望是受概率分布本身影响的，假如你认为期望可以变化而且有极值，那么变量一定是Z事件的概率分布。也就是说，你...
综上，可以写出f(x，y)，然后对其积分求E(XY)。最终得到E(XY)和上面μ1，μ2，σ1，σ2，r五...
可以利用公式：E(XY)=∑i*j*(Pij)，其中i为X的取值，j为Y的取值，Pij为对应于X=i，Y=j的联合分布列中的相应概率，求和是对所有的i，j求和。从而E(XY)=∑i*j*(Pij)中只要当X，或者Y取0时，相应的项都为0。进而：E(XY)=1*1*0.06+1*2*0.07+1*3*0.04+2*1*0.07+2*2*0....
显然,从密度函数知道,这个是正态分布N(0,D(X),0,D(Y);r)so E(X)=0,,E(Y)=0,,于是E(XY)=cov(X,Y)=r*sqrt(D(x))*sqrt(D(Y))...如图：E(X)=∫ （-∞,+∞）f（x，y）dy；把x当常数E(y)=∫ （-∞,+∞）f（x，y）dx；把y当常数E(xy)=∫ （-∞,+∞）)...
解因为(X,Y)服从正态分布N(+2.2,),所以X与Y相互立,则X与Yy相互独立.又 EX=EY=E(Y)-DY+(EY)-+. 所以 E(XY)=EX·E(Y)=(2+2). 结果一 题目 【题目】设二维随机变量(X,Y)服从正态分布 N(μ,μ;σ^2,σ^2_÷0) ,则 E(XY^2)= _ 答案 【解析】答应填 μ(σ^2+u^3)解因为(X...
有没有概率高手,设XY相互独立都服从标准正态分布。令E=X+Y;n=x-y, 求E(e);E(n);D(n);D(n);Pen要详细步骤1 0.1 0.2 0.1求:(1
对于标准正态分布μ=0,σ=1，那么E(x)=e12 刚刚其实我们算出了y=ex的期望，那么原本的x的期望也...
设X服从N(m, c^2)，即 知道m=E(X)，c^2=D(X)。知道Y=aX+b 也服从正态分布。且由于E(Y)=E(aX+b)=am+b，D(Y)=D(aX+b)=(a^2)*(c^2)即 知道Y服从N(am+b, (a*c)^2 )。
二维正态分布(x,y)~N(u1,u2,s1,s2,r)，其中r=R(x,y)=cov(x,y)=1/2 E(X)=5*0.1=0.5,D(X)=5*0.1*0.9=0.45 E(Y)=1,D(Y)=4;E(X-2Y)=E(X)-2E(Y)=0.5-2=-1.5 D(X-2Y)=D(X)+4D(Y)=0.45+4*4=16.45 E((X+Y)²)=E(X²+Y²...
解析 设Y的分布函数为F(y),X的密度函数为g(x) 则F(y)=P(Y结果一 题目 已知随机变量X服从正态分布,求Y=e^X的概率密度 答案 设Y的分布函数为F(y),X的密度函数为g(x)则F(y)=P(Y相关推荐 1已知随机变量X服从正态分布,求Y=e^X的概率密度 ...