由于布朗运动是一个零均值的随机过程,所以其自相关函数和自协方差函数相等。 我们在第一讲曾经介绍过正态过程的概念,利用正态过程我们可以给出一个布朗运动的等价性定理。 定理:设{B(t):t≥0}{B(t):t≥0}是一个样本轨道连续的随机过程,则{B(t):t≥0}{B(t):t≥0}是标准布朗运动当且仅当它是正态...
按我想的话首先从『首次达到x=1』推测应该是一维的布朗运动,题里也没看出什么迹象表明有漂移,我就假设是最简单的情况,要模拟一维的,没有漂移的标准布朗运动。 叫大橘子的橘猫 武林高手 9 严格用随机游走模拟的话代码:N=1000 #一段布朗运动拆成N步的随机游走dt=rbinom(N,1,0.5) #1000个二项分布的随机数...
百度试题 题目B-S-M模型假设股票价格遵循如下随机过程:? 几何布朗运动泊松过程标准布朗运动一般维纳过程 相关知识点: 试题来源: 解析 几何布朗运动 反馈 收藏
标准布朗运动关于曲线边界通过的概率 2. Considering the random of interest rate,we describe one calss of ruin problem by standard Brownian motion and Poisson-Geometric process. 考虑利率的随机性,通过标准布朗运动和泊松-几何过程来描述一类破产问题,利用鞅方法,得到了Lund-berg基本方程,并给出了其解的两个...
标准布朗运动也称为维纳过程。 A.对 B.错 点击查看答案手机看题 你可能感兴趣的试题 单项选择题 函数的奇偶性为( ) A. 奇函数 B. 偶函数 C. 非奇非偶函数 D. 无奇偶性 点击查看答案手机看题 不定项选择 2:1是缩小比例。( ) A.正确 B.错误 点击查看答案手机看题 单项选择题 在金属切削机车加工中...
下列哪些随机过程可以退化为标准布朗运动?() A.普通布朗运动B.几何布朗运动C.扩散过程D.伊藤过程 点击查看答案&解析手机看题 你可能感兴趣的试题 单项选择题 在其他条件相同时,分红多的股票,其远期价格应该()没有分红的股票的远期价格。 A.低于B.高于C.等于D.不能确定 点击查看答案&解析手机看题 多项选择题 ...
标准布朗运动也称为维纳过程。暂无答案更多“标准布朗运动也称为维纳过程。”相关的问题 第1题 假设W是标准布朗运动,则 [图]A、 [图]B、 ... 假设W是标准布朗运动,则 A、 B、 C、 D、 点击查看答案 第2题 对于股价或汇率的随机过程,多以布朗运动模型来描述。() 此题为判断题(对,错)。 点击查看...
百度试题 题目标准布朗运动{W(T),t≥0}具有下列哪些性质? ;W的样本轨道关于时间连续W(K2)-W(K1)服从正态分布(K2>K1≥0)W是一个独立增量过程W(0) = 0 相关知识点: 试题来源: 解析 W(0) = 0 反馈 收藏
标准维纳过程两个特征,布朗运动漂移率为0,方差为1。A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习的生产力工具
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