机器学习与量化投资:避不开的那些事(2) 从IC、IR 到另类线性归因。 基于IC、IR 的单因子分析是传统多因子分析的基石。但是IC、IR分析出却不能考虑到多因子模型中因子与因子之间的相互影响。因此我们以之前报告介绍的标准神经网络回归为例,用另类线性归因对因子进行了分析。 从线性归因到非线性归因。 所有线性归因...
人不能干预和控制人所不明白的事情,这是什么要单独将机器学习归因的作为一篇报告的原因。 2. 特征工程与特征重要性 机器学习的特征在量化投资当中也被称为因子。 2.1. 特征工程 特征工程是用某些领域内的知识来构造特征的过程。 如果世界上有无穷的数据,和一个universal function approximator(一个可以表达任何事情...
机器学习与量化投资:避不开的那些事(3) 本商品策略通过机器学习可以对未来一周的走势进行预测,每周周末计算信号,周初第一天以TWAP调仓,频率低,资金容量大。 预测目标--从收益到其他 除了下期收益外,预测目标也可以是风险调整后的收益。在预测目标是风险调整后的收益下回测夏普略高,这一回测结果可以得到金融行为学的...