《期权、期货及其他衍生产品(第9版)习题集》作者:机械工业出版社,出版社:2016年7月 第1版,ISBN:49.00。本书是《期权、期货及其他衍生产品》(原书第9版)配套习题集。本书为许多金融从业人员解决实际问题提供了
当当网图书频道在线销售正版《期权、期货及其他衍生产品(第9版)习题集》,作者:[加]约翰.赫尔(John C. Hull),出版社:机械工业出版社。最新《期权、期货及其他衍生产品(第9版)习题集》简介、书评、试读、价格、图片等相关信息,尽在DangDang.com,网购《期权、期货
假定零息利率如习题5所示,一个收入3个月期固定利率为9.5%的FRA价值为多少?这里FRA的面值为100万美元,起始日期为1年以后,利率复利为每季度一次。答:连续复利时,远期利率为9.0%;每季度复利时,远期利率为9.102%。由复习笔记中方程(4- 9)知,FRA的价值为:[1000000×0.25×(0.095-0.09102)]e-0.086×1.25=893.56(...
当当金辉荣丰图书专营店在线销售正版《《期权、期货及其他衍生产品》(第9版)习题集 金融投资 期权期货金融衍生品 金融学专业课程教材书籍 机械工业出版社 978711154143【金辉荣丰图书】》。最新《《期权、期货及其他衍生产品》(第9版)习题集 金融投资 期权期货金融衍生品 金
36.2 课后习题详解 内容简介 赫尔的《期权、期货及其他衍生产品》是世界上最流行的证券学教材之一。作为该教材的学习辅导书,本书具有以下几个方面的特点: 1.浓缩内容精华,整理名校笔记。本书每章的复习笔记对本章的重难点进行了整理,并参考了国内名校名师讲授赫尔的《期权、期货及其他衍生产品》的课堂笔记,因此,本...
期权期货与其他衍生产品第九版课后习题与答案Chapter (26)CHAPTER 26 Exotic OptionsPractice QuestionsProblem 26.1. Explain the difference between a forward start option and a chooser option. A forward start option is an option that is paid for now but will start at some time in the future. The ...
华章教材经典译丛(共33册),这套丛书还有 《投资学》《组织行为学精要》《市场营销学》《财务会计教程》《<<投资学>>习题集》等。 喜欢读"期权、期货及其他衍生产品 (原书第9版)"的人也喜欢 ··· 投资学(原书第9版) 8.7 动态对冲 9.3 期权波动率与定价 9.2 国债基差交易 (原书第3版) 8.9 ...
期权、期货及其他衍生产品(第八版) 9 Copyright©JohnC.Hull2012 最优合约数量 QA被对冲头寸的大小(单位数量) QF合约的规模(单位数量) V被对冲头寸的实际货币价值(=即期价格乘以Q) AA V一个期货合约的货币价值(=期货价格乘以Q) FF 不进行尾随对冲调整时进行尾随对冲调整或期货合约每 的最优合约数量天结算后...
第7章 互换 7.1 复习笔记 7.2 课后习题详解第8 章 证券化与 2007 年信用危机 8.1 复习笔记 8.2 课后习题详解第9 章 OIS 贴现、信用以及资金费用 9.1 复习笔记 9.2 课后习题详解第10 章 期权市场机制 10.1 复习笔记 10.2 课后习题详解第11 章 股票期权的性质 11.1 复习笔记 11.2 课后习题详解...
第9章 价值调节量 9.1 复习笔记 9.2 课后习题详解 第10章 期权市场机制 10.1 复习笔记 10.2 课后习题详解 第11章 股票期权的性质 11.1 复习笔记 11.2 课后习题详解 第12章 期权交易策略 12.1 复习笔记 12.2 课后习题详解 第13章 二叉树 13.1 复习笔记 13.2...