《期权、期货及其他衍生产品》对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述，提供了大量业界事例。主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯模型、希腊值及其运用、气候和...
《期权、期货及其他衍生产品（原书第10版）》是2019年11月机械工业出版社出版的图书，作者是[加]约翰·赫尔（John C.Hull）。 内容简介 本书建立了实务和理论的桥梁，并且尽量少采用数学知识，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、...
期权、期货及其他衍生产品(原书第11版)对于金融衍生品从业者来说是一本“经典”,对于高校学生来说,它是一本畅销教材。该书针对当前金融问题仔细讨论即将取代LIBOR的隔夜参考利率,以及它们决定零息收益率曲线的方式。作者尽量少地采用数学知识, 提供了大量业界事例,主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、...
《期权、期货及其他衍生产品》对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述,提供了大量业界事例。主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯模型、希腊值及其运用、气候和能...
赫尔《期权、期货及其他衍生产品》笔记 第10章 期权市场机制 10.1 期权类型 期权有两种基本类型:看涨期权(call option)给期权持有者在将来某个日期以一定价格买入某资产的权利,看跌期权(put option)给期权持有者在将来某个日期以一定价格卖出某资产的权利。期权合约中注明的日期叫到期日(expiration date)或满期日(matu...
本书与时俱进,书中更新了大量经济数据,带来了最新的市场信息,还特意针对证券化和始于2007年的信用危机展开论述。《期权、期货及其他衍生产品(原书第9版)》可作为高等院校经济、金融相关专业教学用书,也可作为金融机构管理者,特别是期权、期货从业人员的参考用书。
期权、期货及其他衍生产品(原书第11版)(加)约翰·赫尔 更新时间:2023-10-27 19:02:04 最新章节:封底 完结共487章 倒序 封面 版权信息 作者简介 译者序 技术报告 前言 作者简介 第1章 导论 1.1 交易所市场 1.2 场外交易市场 1.3 远期合约 1.4 期货合约 1.5 期权 1.6 交易员的类型 1.7 对冲者 1.8 投机者...
赫尔《期权、期货及其他衍生产品》笔记 第18章 期货期权 期权持有者可以在将来某一固定时刻按某一价格买入或卖出某个标的资产,这些期权有时也被称为即期资产上的期权(options on spot)或即期期权(spot options),这是因为在行使期权时,已指定价格而进行买入或卖出资产的交易马上会发生。期货上的期权(options on futu...
赫尔《期权、期货及其他衍生产品》一对一辅导 1.2 课后习题详解 一、问答题 1. 远期合约多头与远期合约空头的区别是什么? 答:持有远期合约多头的交易者同意在未来某一确定的时间以某一确定的价格买入一定数量的标的资产;而持有远期合约空头的交易者则同意在未来某一确定的时间以某一确定的价格卖出一定数量的标的资产...