假设现在已经对一个时间序列进行了模式识别,确定为ARIMA(1,1,1)模型,并且完成了参数估计,即:Z(t)=1.5*Z(t-1)-2.1*Z(t-2)+a(t)-0.4*a(t-1),那么现在的问题是怎么利用得到的模型来进行预测呢,Z(t-1)和Z(t-2)可以直接通过时间序列中得到,但a(t)和a(t-1)怎么得到,书上就说了a(t)是均值为...
a本文研究了基于时间序列的预测方法,重点研究应用ARIMA(p,d,q)模型建模的过程,包括获取数据、数据平稳化处理、ARMA模型类型识别、参数估计与模型定阶、模型检验,并给出建模实例;最后,基于用户量预测模型ARIMA(0,2,1)提出一种动态调整频道服务带宽算法。 This article has studied based on the time series forecast...
ARIMA模型中为什么有白噪声at项啊! 假设现在已经对一个时间序列进行了模式识别,确定为ARIMA(1,1,1)模型,并且完成了参数估计,即: Z(t)=1.5*
假设现在已经对一个时间序列进行了模式识别,确定为ARIMA(1,1,1)模型,并且完成了参数估计,即:Z(t)=1.5*Z(t-1)-2.1*Z(t-2)+a(t)-0.4*a(t-1),那么现在的问题是怎么利用得到的模型来进行预测呢,Z(t-1)和Z(t-2)可以直接通过时间序列中得到,但a(t)和a(t-1)怎么得到,书上就说了a(t)是均值为...