方正证券多因子选股系列研究一:https://www.joinquant.com/view/community/detail/bef71dbc30a92ae9a646bb1fcbe32a4f?type=1 争取把这个系列全都做出来,组一个多因子模型选股试试 这里只回测了 2022 年到 2023-04 的数据,因为分钟级别的数据太大了,下载也慢,算的也慢,我看研报里面给了2022年4月及以前的了...
方正证券多因子选股系列研究一:https://www.joinquant.com/view/community/detail/bef71dbc30a92ae9a646bb1fcbe32a4f?type=1 方正证券多因子选股系列研究二:https://www.joinquant.com/view/community/detail/d65ac60b6e8537e75187e3530638c821?type=1 方正证券多因子选股系列研究三:https://www.joinquant.com/v...
“花隐林间”因子——多因子选股系列研究之十》2023.03.27 在股票市场中,当某些股票产生突发性利好信息或者有较强改善预期时,普通中小投资者往往由于获取信息和处理信息能力上的劣势,难以快速发觉机会,而拥有信息和专业优势的投资者可能会在短时间内大量买入,使得成交量激增,而成交量激增的股票往往会吸引到更多普通投资...
多因子选股系列研究之四:个股动量效应的识别及“球队硬币”因子构建-20220611-方正证券-26页.docx,个股动量效应的识别及“球队硬币”因子 构建——多因子选股系列研究之四 方正证券研究所证券研究报告 金融工程研究 2022.06.11 相关研究 《成交量激增时刻蕴含的 alpha 信息
10、此类股票发布业订单簿视角的开盘分歧刻画与跳空博弈因子绩预增公告后的超额收益通常仅维持约20个交易日,随后转为负向超额收益,策略的有效期显著缩短。 11、图表1:业绩预增股票发布时间超额收益分析(2021年四季度之前)资多因子选股系列研究之二十料来源:Wind,方正证券研究所图表2:业绩预增股票发布时间超额收益分析(...
3、相对而言,分钟频数据是性价比较高的一类数据,目前已广多因子选股系列研究之二十泛应用于公募、私募、保险、券商等量化投资团队中。 4、在方正金工多因子选股系列研究中,我们结合分钟频数据与日频数据构建了“适度冒险”、“完整潮汐”、“勇攀高峰”、30秒、15秒频数据对分钟频因子能否带来信息增量?“球队硬币...
10、此类股票发布业订单簿视角的开盘分歧刻画与跳空博弈因子绩预增公告后的超额收益通常仅维持约20个交易日,随后转为负向超额收益,策略的有效期显著缩短。 11、图表1:业绩预增股票发布时间超额收益分析(2021年四季度之前)资多因子选股系列研究之二十料来源:Wind,方正证券研究所图表2:业绩预增股票发布时间超额收益分析(...
3、相对而言,分钟频数据是性价比较高的一类数据,目前已广多因子选股系列研究之二十泛应用于公募、私募、保险、券商等量化投资团队中。 4、在方正金工多因子选股系列研究中,我们结合分钟频数据与日频数据构建了“适度冒险”、“完整潮汐”、“勇攀高峰”、30秒、15秒频数据对分钟频因子能否带来信息增量?“球队硬币...
10、此类股票发布业订单簿视角的开盘分歧刻画与跳空博弈因子绩预增公告后的超额收益通常仅维持约20个交易日,随后转为负向超额收益,策略的有效期显著缩短。 11、图表1:业绩预增股票发布时间超额收益分析(2021年四季度之前)资多因子选股系列研究之二十料来源:Wind,方正证券研究所图表2:业绩预增股票发布时间超额收益分析(...