协方差的计算公式有:协方差的计算公式有: - Cov(aX+bY, cZ) = a * c * Cov(X, Z) + b * c *
均值向量协方差矩阵的性质(1).设X, Y为随机向量,A , B为常数矩阵E (AX ) =AE (X);E( AXB)=AE ( X)B; D(AX)=AD(X)A ';cXv(aNbY)=a)Dov(x,y)b ';(2).若X, Y独立,则Cov(X,Y)Xi,X2,,反之不成立.(3).X的协方差N pD(X),是对称非负定...