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⚫ 资金流动力学因子具备行业轮动能力 对于行业层面的散户羊群效应而言,我们发现使用一阶差分秩相关性푅푎푛푘퐶표푟푟(∆푅푡 ,∆S 푡+푁 )更有轮动效果。该指标在N=1,2的时候ICIR相对最显著,且呈现相反效果,这是由于二者强负相关性所导致。最终,我们采用푅푎푛푘퐶표푟...