投资组合平均绝对偏差鲁棒优化本文研究了一类回报率不确定的投资组合问题.利用鲁棒优化方法,提出了一种鲁棒平均绝对偏差模型.现有的研究通常假设回报率是呈对称分布的不确定数据,本文提出的模型可处理非对称分布的不确定数据,适用范围更广.于洪霞盖玲数学杂志
一、动态规划模型基础 动态规划是一种算法思想,在解决最优化问题时,能够有效避免暴力搜索,减少计算量。动态规划的基本思想是将问题分解为一个个子问题,逐一解决,并将子问题的最优解整合起来得到原问题的最优解。它的核心是“最优子结构”和“无后效性”。 二、投资组合模型的建立 在设定投资组合模型前,我们需要确...
若干投资组合优化问题模型及算法的研究(管理科学与工程专业优秀论文)br/管理科学与工程是综合运用系统科学、管理科学、数学、经济和行为科学及工程方法,结合信息技术研究解决社会、经济、工程等方面的管理问题的一门学科。这一学科是我国管理学门类中唯一按一级学科招生的学科,覆盖面广,包含了资源优化管理、公共工程组织与...
python求解二次双层规划问题和双层证券投资组合优化模型的基于神经网络的混合算法 双层规划模型求解,1.介绍Stackelberg与1934年在经济学相关研究中提出,因此也被称为Stackelberg问题。 双层规划问题一般具有层次性、独立性、冲突性、优先性和自主
金融工程是现代金融学、信息技术和工程方法等学科交叉结合的一门新兴的学科.投资组合优化,作为现代金融工程学的核心问题之一,就是研究如何在各种复杂的、不确定的环境中对资产进行有效的配置,实现资产的回报最大化与所承受风险的最小化的均衡.金融市场实际环境的不确定性包括相关事件的随机性、模糊性以及信息的不完全性...
针对投资组合多目标优化这个当前的热点课题,本文提出了一套创新的解决方案.首先提出了一个改进的基于目标空间分割法的多目标算法模型;然后对此算法进行了改进和优化,并对这一类算法设计的智能化和创新性问题进行了初步的讨论和研究;而后提出了多目标的数学方法模型,并围绕这一模型进行了一系列的拓展研究;最后提出了多目...
均值方差模型是用来优化投资组合的经典方法之一,它的输入变量是各个资产的预期收益率和预期协方差。实践中,预期收益率/协方差的真实值我们无法得知,只能基于大数定律用模型估算出预期收益率/协方差的近似值。将它们输入均值方差模型,我们能构造出一条有效前沿曲线。
组合投资优化问题,组合投资策略 优化模型 通过应用数学方法，研发出可用于优化组合投资策略的模型，以达到最大化收益、最小化风险的目标。【股票投资组合优化】基于“风险收益平衡”原则，如何构建优质投资组合？[股票知识指标公式概念题材]就这名字 2023-6-21 相关标签：组合投资优化问题 阅读 348回复 1赞 0 其他相关...
在设计并实现了该种基于神经网络的混合算法后,我们建立了一个二次双层规划问题的应用模型–双层证券投资组合优化模型。在该模型中,我们运用双层规划问题对金融市场中风险和收益之间的冲突进行了建模,以为投资者选择理想的投资方案。在实验中,我们首先用实现的算法与其他学者的方法进行了对比。结果显示,该混合算法有能力...