马科维茨投资组合理论的假设条件有()。 A. 证券市场是有效的 B. 存在一种无风险资产,投资者可以不受限制地借入和贷出 C. 投资者都是风险规避的 D. 投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合 相关知识点: 试题来源: 解析 A、C、D Markowitz做出如下假定:①投资者期望获得最大收益,但他们不喜欢风险,...
投资组合理论的基本假设是( )。 A. 投资者是理性的 B. 投资者获得的信息都是公开的 C. 投资者是追求高收益的 D. 投资者是风险厌恶的
投资者的理性行为假设: 马科维茨假设投资者是理性的,他们会根据预期收益率和风险来做出投资决策。 理性投资者会追求在给定风险水平下的最大预期收益,或在给定预期收益下的最小风险。 市场有效性假设: 虽然这一假设不是马科维茨投资组合理论的核心,但通常与该理论一起讨论。 市场有效性假设认为,市场能够充分反映所有...
(理性人相同方差下会选择最大收益的投资组合)同时,假设了风险厌恶者,他们的效用无差异曲线如上图所示,是单调增的下凸曲线(经济学上的凸曲线),因为对于风险厌恶者,风险越大必须给之越大的收益补偿,而且这个收益补偿是边际递增的,因为风险厌恶者的效用函数边际递减。这种效用无差异曲线越往左上移动越大(相同的风险...
马科维茨投资组合理论的假设条件有( )。A.证券市场是有效的B.存在一种无风险资产,投资者可以不受限制地借入和贷出C.投资者都是风险规避的D.投资者在期望收益率和风险的基
解析 答:投资组合理论的基本假设是风险可以通过投资多个资产来分散。这意味着投资者可以通过分散投资来实现收益与风险之间的平衡,从而减少整体投资组合的风险水平。此外,投资组合理论的假设还包括资产之间的收益率是正态分布的,且投资者的决策是基于期望效用理论的。
现代投资组合理论的基本假设主要包括以下几点:投资者理性追求风险与收益平衡、市场有效且资产价格反映所有信息、投资者可以无限制零成本买卖资产、投资者是风险厌恶的、投资者追求期望效用最大化,以及资产收益服从正态分布或联合正态分布。以下是对这些假设的详细解释: 投资者理...
马科维茨投资组合理论的假设条件有( )。 A. 证券市场是有效的 B. 存在一种无风险资产,投资者能够不受限制地借入和贷出 C. 投资者都是风险规避的 D. 投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合 相关知识点: 试题来源: 解析 [答案]A [解析]马科维茨组合的假设:①忽略市场交易本钱,证券市场是有效的;...
马科维茨投资组合理论的假设有A.单一期间投资(单期投资),B.终点财富的预期效用最大化C.证券市场是有效的D.投资者是理性的个体E.投资者在单一期间内以均指和方差标准评价资产组合F.资产具有无限可分性 相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,C,D,E,F
投资组合理论认为,投资者可以通过将不同的资产组合在一起来创建一个有效的投资组合,即多元投资组合,以达到最佳风险/回报比。它也认为,效率的市场不可能产生超额回报,投资者应该收取与标准投资相比,能够降低一般市场风险的投资所收取的费用。 在高校和高等教育领域,投资组合理论应用在了筹集经费方面。根据投资组合理论,...